| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·论文的主要内容 | 第17-19页 |
| 第2章 金融风险管理理论和度量方法 | 第19-32页 |
| ·金融风险概述 | 第19-23页 |
| ·金融风险的概念 | 第19-20页 |
| ·金融风险的特点 | 第20-21页 |
| ·金融风险的经济结果分析 | 第21-22页 |
| ·金融风险的种类 | 第22-23页 |
| ·金融风险管理理论 | 第23-26页 |
| ·金融风险管理的涵义与起源 | 第24页 |
| ·金融风险管理的过程 | 第24-25页 |
| ·金融风险管理的必要性 | 第25-26页 |
| ·金融风险的度量方法 | 第26-32页 |
| ·名义值度量法 | 第26-27页 |
| ·灵敏度方法 | 第27页 |
| ·波动性方法 | 第27-29页 |
| ·VaR 方法 | 第29-32页 |
| 第3章 ARFIMA-HYGARCH- EVT 模型 | 第32-45页 |
| ·时间序列模型 | 第32-34页 |
| ·自回归过程 | 第32页 |
| ·移动平均过程 | 第32-33页 |
| ·自回归移动平均过程 | 第33页 |
| ·单整自回归移动平均模型 | 第33页 |
| ·分数综合自回归移动平均模型 | 第33-34页 |
| ·GARCH 族模型 | 第34-41页 |
| ·ARCH 模型 | 第35页 |
| ·GARCH 模型 | 第35-36页 |
| ·IGARCH 模型 | 第36页 |
| ·EGARCH 模型 | 第36-37页 |
| ·门限 GARCH 模型 | 第37-38页 |
| ·FIGARCH 模型 | 第38-39页 |
| ·HYGARCH 模型 | 第39-40页 |
| ·GARCH 族模型度量风险的优点 | 第40-41页 |
| ·极值理论 | 第41-43页 |
| ·ARFIMA-HYGARCH-EVT 模型的建立 | 第43-45页 |
| ·金融市场风险测度的基本方法 | 第43-44页 |
| ·模型的构建 | 第44-45页 |
| 第4章 实证分析 | 第45-62页 |
| ·数据的选取 | 第45页 |
| ·样本的基本统计特征及检验过程 | 第45-51页 |
| ·样本条件收益的统计特征 | 第45-47页 |
| ·ARCH 效应分析 | 第47页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·独立性及相关性检验 | 第48-49页 |
| ·胖尾性检验 | 第49-50页 |
| ·正态性检验 | 第50-51页 |
| ·ARFIMA-HYGARCH- EVT 模型的估计和检验 | 第51-57页 |
| ·模型的参数估计 | 第51-54页 |
| ·峰度法求阈值 | 第54-56页 |
| ·极值理论的参数估计 | 第56-57页 |
| ·模型效果的检验 | 第57-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 第五章 结束语 | 第62-64页 |
| ·本文的主要内容与建议 | 第62-63页 |
| ·本文的不足之处 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |
