| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法及论文框架 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·论文框架 | 第12-13页 |
| ·本文主要的研究工作 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-24页 |
| ·国外文献综述 | 第15-20页 |
| ·波动特性相关研究 | 第15-16页 |
| ·ARCH 族模型相关研究 | 第16-18页 |
| ·ARFIMA 模型相关研究 | 第18-19页 |
| ·高频数据与已实现波动率 | 第19-20页 |
| ·国内文献综述 | 第20-24页 |
| ·波动特性的相关研究 | 第20-21页 |
| ·ARCH 族模型的相关研究 | 第21-22页 |
| ·ARMA 和 ARFIMA 模型的相关研究 | 第22-23页 |
| ·高频数据与已实现波动率 | 第23-24页 |
| 第3章 金融市场波动理论概述 | 第24-52页 |
| ·波动率的定义 | 第24-25页 |
| ·波动率种类、特征和属性 | 第25-28页 |
| ·波动率的种类 | 第25-26页 |
| ·波动率基本市场特征 | 第26-27页 |
| ·波动率基本市场属性 | 第27-28页 |
| ·市场微观结构 | 第28-32页 |
| ·市场交易机制 | 第29-32页 |
| ·金融市场波动的一般特性 | 第32-33页 |
| ·波动的长记忆性和持续性 | 第32页 |
| ·证券收益分布的尖峰肥尾性 | 第32-33页 |
| ·均值回复现象 | 第33页 |
| ·波动集聚性 | 第33页 |
| ·金融时间序列波动性的测量方法 | 第33-46页 |
| ·样本方差法 | 第33-34页 |
| ·SV 类模型 | 第34-35页 |
| ·指数移动平均法 | 第35-36页 |
| ·ARCH 族模型 | 第36-44页 |
| ·隐含波动率 | 第44-46页 |
| ·ARFIMA 模型 | 第46-52页 |
| ·一元 ARCH 类模型的改进 | 第46-48页 |
| ·基于标准正态分布与 t 分布的 ARCH(m)模型的比较 | 第48-50页 |
| ·基于 t 分布的 ARCH(m)模型的估计 | 第50-52页 |
| 第4章 上证综合指数波动性实证研究 | 第52-59页 |
| ·数据选取 | 第52页 |
| ·对数据的处理 | 第52-53页 |
| ·样本方差模型建立 | 第53-54页 |
| ·ARCH 模型的建立 | 第54-57页 |
| ·ARCH 模型存在性的检验 | 第54-55页 |
| ·ARCH 模型的定阶 | 第55-56页 |
| ·ARCH 模型的估计 | 第56页 |
| ·ARCH 模型的检验 | 第56-57页 |
| ·ARCH 的预测 | 第57页 |
| ·GARCH（1,1）模型的建立 | 第57-59页 |
| ·GARCH（1,1）模型的建立 | 第57-59页 |
| 第5章 结论与分析 | 第59-66页 |
| ·样本方差模型的估计结果 | 第59页 |
| ·ARCH 和 GARCH(1,1)模型的估计结果 | 第59-64页 |
| ·结论分析 | 第64-65页 |
| ·研究局限 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 在校期间发表的论文成果 | 第73页 |