人民币汇率波动性分析及预测实证研究--基于EGARCH-GED模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-15页 |
| ·问题的提出 | 第7页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·研究对象及方法 | 第13-14页 |
| ·论文结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 汇率理论基础 | 第15-25页 |
| ·汇率的基本概念 | 第15-16页 |
| ·汇率决定理论 | 第16-21页 |
| ·20 世纪前期的汇率理论 | 第16-18页 |
| ·20 世纪中期的汇率理论 | 第18-20页 |
| ·20 世纪后期的汇率理论 | 第20-21页 |
| ·汇率制度 | 第21-22页 |
| ·固定汇率制度 | 第21页 |
| ·浮动汇率制度 | 第21-22页 |
| ·影响汇率的基本因素 | 第22-25页 |
| 第3章 我国汇率制度改革历程中人民币汇率变动分析 | 第25-32页 |
| ·国民经济恢复时期 | 第25页 |
| ·计划经济时期 | 第25-27页 |
| ·改革开放时期至今 | 第27-32页 |
| 第4章 模型的选择和参数估计及检验方法 | 第32-42页 |
| ·波动率模型简介 | 第32-37页 |
| ·模型的选择 | 第37-38页 |
| ·模型扰动项分布设定 | 第38页 |
| ·模型的参数估计方法 | 第38-40页 |
| ·模型的检验方法 | 第40-42页 |
| 第5章 实证研究 | 第42-62页 |
| ·实证数据描述 | 第42-49页 |
| ·模型的建立及参数估计 | 第49-54页 |
| ·模型的建立 | 第49页 |
| ·模型的参数估计及结果分析 | 第49-54页 |
| ·模型的检验 | 第54-56页 |
| ·模型最终残差的 ARCH 检验 | 第54页 |
| ·人民币汇率收益率序列估计结果的条件标准差图 | 第54-55页 |
| ·模型的设定检验 | 第55-56页 |
| ·模型的样本外预测 | 第56-60页 |
| ·样本外指数收益率统计特征描述 | 第56-57页 |
| ·预测效果评价常用指标 | 第57-58页 |
| ·预测结果分析 | 第58-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 第6章 结论及建议 | 第62-66页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63-64页 |
| ·论文的不足及未来的研究方向 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第70页 |
