股指期货套期保值模型研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
第一章 绪论	第6-10页
·论文的写作背景	第6-7页
·国内外的研究动态	第7-8页
·本文的研究方法、创新点及框架	第8-10页
第二章 股指期货概述	第10-15页
·股指期货的概念及特征	第10页
·股指期货的产生与发展	第10-13页
·股指期货发展的新趋势	第13-15页
·交易量不断上升	第13页
·品种不断创新	第13-14页
·竞争日趋激烈并全球化	第14页
·股指开发日益专业化	第14-15页
第三章 套期保值主要作用及其理论的发展	第15-19页
·套期保值的概念及其原理	第15页
·套期保值理论的发展	第15-19页
·传统套期保值理论	第16页
·选择性套期保值理论	第16-17页
·现代套期保值理论	第17-19页
第四章 最小方差避险理论下的应用模型	第19-24页
·最小方差避险定义及绩效考评方法	第19页
·模型的比较分析	第19-22页
·传统静态OLS模型	第19-20页
·VECM模型	第20-21页
·单变量GARCH（11，）	第21页
·单变量GJR-GARCH（11，，1.）	第21-22页
·涉及到的具体检验方法	第22-24页
·单根检验	第22-23页
·协整检验	第23-24页
第五章 实证分析	第24-32页
·数据基本特征及模型	第24-27页
·时间序列数据的选取及分析方法	第24页
·数据的基本统计特征和单根检验	第24-26页
·协整检验并得出关系式	第26页
·各模型的参数估计及最佳对冲比率计算	第26-27页
·动态最佳对冲比率计算及避险绩效比较	第27-32页
第六章 我国股指期货套期保值的发展对策	第32-36页
·我国股指期货的发展现状	第32-33页
·套期保值的策略及建议	第33-36页
参考文献	第36-40页
参与课题	第40页
发表文章目录	第40-41页
致谢	第41页