| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 期权的基本概念 | 第9页 |
| 1.2 期权定价理论的发展历史 | 第9-11页 |
| 1.3 交换期权的发展历程 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主体结构 | 第12-13页 |
| 第2章 随机过程基本理论 | 第13-28页 |
| 2.1 随机过程的基本理论 | 第13-16页 |
| 2.1.1 随机过程的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 随机过程的分类 | 第13-14页 |
| 2.1.3 泊松过程相关知识 | 第14-16页 |
| 2.1.4 鞅理论 | 第16页 |
| 2.2 布朗运动下随机微积分 | 第16-22页 |
| 2.2.1 布朗运动 | 第16-18页 |
| 2.2.2 几何布朗运动 | 第18-19页 |
| 2.2.3 分数布朗运动 | 第19-20页 |
| 2.2.4 分数布朗运动的随机积分 | 第20-21页 |
| 2.2.5 几何分数布朗运动 | 第21-22页 |
| 2.3 伊藤积分理论 | 第22-27页 |
| 2.3.1 伊藤积分及其性质 | 第22-24页 |
| 2.3.2 伊藤过程 | 第24-25页 |
| 2.3.3 伊藤公式 | 第25-26页 |
| 2.3.4 伊藤随机微分方程 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 分数布朗运动环境下交换期权的定价 | 第28-35页 |
| 3.1 分数布朗运动市场模型 | 第28-29页 |
| 3.2 分数布朗运动环境下无红利支付的欧式期权定价 | 第29-31页 |
| 3.3 分数布朗运动环境下有红利支付的欧式期权定价 | 第31-32页 |
| 3.4 分数布朗运动环境下有红利支付的交换期权定价 | 第32-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 分数跳扩散模型下交换期权的定价 | 第35-50页 |
| 4.1 分数跳扩散模型的基础知识 | 第35-37页 |
| 4.2 分数跳扩散模型下交换期权的定价 | 第37-41页 |
| 4.3 分数跳扩散模型下广义交换期权的定价 | 第41-44页 |
| 4.4 保险精算方法求解分数跳扩散模型下交换期权的定价 | 第44-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
