| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·理论意义 | 第11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第12-14页 |
| ·研究创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| ·国内外信用风险度量研究综述 | 第15-16页 |
| ·国外信用风险度量研究综述 | 第15页 |
| ·国内信用风险度量研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内外 KMV 模型的研究综述 | 第16-20页 |
| ·国外 KMV 模型的研究综述 | 第16-18页 |
| ·国内 KMV 模型的研究综述 | 第18-20页 |
| 3 信用风险与信用风险度量 | 第20-25页 |
| ·信用风险内涵与特征 | 第20-22页 |
| ·信用风险定义 | 第20页 |
| ·信用风险类别 | 第20-21页 |
| ·信用风险的特征 | 第21-22页 |
| ·上市公司信用风险与度量 | 第22-25页 |
| ·上市公司信用风险概念界定 | 第22-23页 |
| ·上市公司信用风险成因 | 第23-24页 |
| ·上市公司信用风险度量概念界定 | 第24-25页 |
| 4 主要信用风险度量模型的介绍与比较分析 | 第25-34页 |
| ·古典与现代信用风险模型 | 第25-30页 |
| ·古典信用风险度量模型 | 第25-28页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第28-30页 |
| ·现代信用风险度量模型的评判及适应性比较 | 第30-34页 |
| ·现代信用风险度量模型的评判 | 第30-32页 |
| ·现代信用风险度量模型的适应性比较 | 第32-34页 |
| 5 KMV 模型与修正 | 第34-47页 |
| ·KMV 模型原理 | 第35-36页 |
| ·KMV 模型的基本框架 | 第36-37页 |
| ·模型的基本假设 | 第36页 |
| ·模型的计算步骤 | 第36-37页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第37-39页 |
| ·公司股权价值(E)的修正 | 第38页 |
| ·违约触发点（DP）的修正 | 第38页 |
| ·违约概率（EDF）的修正 | 第38-39页 |
| ·修正的 KMV 模型的有效性验证 | 第39-47页 |
| ·样本的选取 | 第39页 |
| ·参数的计算 | 第39-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-47页 |
| 6 修正 KMV 模型的江西省上市公司信用风险度量研究 | 第47-54页 |
| ·样本的选取 | 第47-48页 |
| ·参数的设定与计算 | 第48-53页 |
| ·参数的设定 | 第48-49页 |
| ·参数的计算 | 第49-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-54页 |
| 7 结论与未来研究方向 | 第54-57页 |
| ·实证结论与建议 | 第54-55页 |
| ·实证结论 | 第54页 |
| ·相关建议 | 第54-55页 |
| ·本文的不足与未来研究方向 | 第55-57页 |
| ·本文的研究不足之处 | 第55-56页 |
| ·未来研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间公开发表论文（著）及科研情况 | 第62页 |