| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| ·论文选题背景 | 第10-11页 |
| ·论文问题提出 | 第11-12页 |
| ·本文的主要内容 | 第12-13页 |
| 第二章 VAR 与 CVAR 方法 | 第13-19页 |
| ·VAR（风险价值）方法 | 第13-14页 |
| ·CVAR（条件风险价值）方法 | 第14-15页 |
| ·正态分布下 VAR 和 CVAR 的计算 | 第15-17页 |
| ·T 分布下 VAR 与 CVAR 的计算 | 第17-19页 |
| 第三章 多维 VAR 和 CVAR | 第19-23页 |
| ·多维 VAR 方法 | 第19-20页 |
| ·多维 CVAR 的定义 | 第20页 |
| ·二维正态分布 VAR 和 CVAR 的计算 | 第20-21页 |
| ·二维 T 分布 VAR 和 CVAR 的计算 | 第21-23页 |
| 第四章 GARCH 模型类 | 第23-31页 |
| ·ARCH 模型（自回归条件异方差模型） | 第23-24页 |
| ·GARCH（广义）模型类 | 第24-28页 |
| ·GARCH 模型 | 第24-26页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第26页 |
| ·TARCH 模型 | 第26-28页 |
| ·基于 GARCH 的 VAR 和 CVAR 计算 | 第28-31页 |
| ·残差为正态分布的 VAR 和 CVAR 的计算 | 第28-29页 |
| ·残差为 T 分布的 VAR 和 CVAR 的计算 | 第29-31页 |
| 第五章 GARCH 模型的实证分析 | 第31-40页 |
| ·上证综合指数的 VAR 和 CVAR 计算 | 第31-36页 |
| ·数据的选择和基本统计特征 | 第31-34页 |
| ·GARCH 模型及 VAR 和 CVAR 的计算 | 第34-36页 |
| ·上证和深证的二维 VAR 和 CVAR 的计算 | 第36-40页 |
| 第六章 CVAR 的风险曲线和系统风险 | 第40-45页 |
| ·CVAR 的风险曲线和系统风险 | 第40-43页 |
| ·求解 CVAR 的风险曲线和系统风险的一个例子 | 第43-45页 |
| 论文不足和改进方向 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
