| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景和发展趋势 | 第9-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状和发展趋势 | 第10-12页 |
| ·内容框架与研究方法 | 第12-14页 |
| ·逻辑内容及框架 | 第12-13页 |
| ·研究方法及创新与不足 | 第13-14页 |
| 2 常数波动率下的美式勒式期权定价 | 第14-27页 |
| ·美式勒式期权简介 | 第14-15页 |
| ·二叉树方法 | 第15-17页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗方法(LSM) | 第17-19页 |
| ·数值实现 | 第19-27页 |
| 3. 随机波动率下的美式勒式期权定价 | 第27-36页 |
| ·随机波动率模型简介 | 第27-28页 |
| ·随机波动率模型下的叉树方法 | 第28-31页 |
| ·随机波动率模型下的LSM方法 | 第31页 |
| ·数值实现 | 第31-36页 |
| 4. 多维美式勒式期权定价 | 第36-41页 |
| ·多维美式勒式期权简介 | 第36-37页 |
| ·多维美式勒式期权定价的数值实现 | 第37-41页 |
| 5. 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第48页 |