| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11页 |
| ·论文使用的理论工具和研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文的主要内容及创新点 | 第12-13页 |
| 2. 信用风险管理概述 | 第13-26页 |
| ·信用风险的概念和成因 | 第13页 |
| ·信用风险的主要特征 | 第13-15页 |
| ·信用风险管理现状 | 第15-20页 |
| ·传统信用风险管理方法 | 第15-19页 |
| ·现代信用风险管理方法 | 第19-20页 |
| ·常用信用风险量化模型概述及比较 | 第20-26页 |
| ·KMV模型 | 第20-21页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第21-24页 |
| ·模型优劣比较及选取 | 第24-26页 |
| 3. COPULA函数概述 | 第26-38页 |
| ·COPULA函数的定义及其性质 | 第26-28页 |
| ·二元Copula函数的定义及Skalr定理 | 第26-27页 |
| ·多元Copula函数的定义及Sklar定理 | 第27-28页 |
| ·秩相关测度 | 第28-31页 |
| ·基于Copula函数相关性测度的特点 | 第28-29页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第29-30页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第30-31页 |
| ·常用的多元COPULA函数介绍 | 第31-34页 |
| ·正态Copula函数 | 第31-32页 |
| ·t-Copula函数 | 第32页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第32-34页 |
| ·COPULA模型的估计和检验 | 第34-38页 |
| ·Copula模型的参数估计方法——极大似然估计法 | 第34-35页 |
| ·非参数核密度估计法 | 第35-37页 |
| ·Copula函数的检验 | 第37-38页 |
| 4. CREDITMETRICS模型的改进及应用 | 第38-47页 |
| ·根据CREDITMETRICS模型进行数据选取和调整 | 第38-41页 |
| ·信用迁移矩阵的选取 | 第39页 |
| ·贴现率(即远期收益率)的计算和调整 | 第39-41页 |
| ·引入COPULA函数的资产相关性的度量改进 | 第41页 |
| ·改进后的CREDITMETRICS模型的应用分析 | 第41-47页 |
| ·计算单笔资产的VAR | 第42-43页 |
| ·计算贷款组合的VAR | 第43-47页 |
| 5. 结论及展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·论文的不足之处 | 第47-48页 |
| ·建议和展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |
