单因子利率模型下的外汇期权定价

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 绪论	第8-13页
·背景及意义	第8-9页
·文献综述	第9-11页
·论文结构和研究方法	第11-13页
·论文的基本思路和结构	第11-12页
·研究方法	第12页
·论文的创新之处	第12-13页
2. 外汇期权基本理论	第13-21页
·外汇期权定义	第13-14页
·外汇期权的种类	第14-15页
·外汇期权的收益和成本	第15-16页
·外汇期权的定价和估值	第16-19页
·外汇期权的优点和缺陷	第19页
·外汇期权所面临的风险	第19-21页
3. 相关数学及理论基础	第21-32页
·伊藤公式	第21-23页
·鞅表示定理	第23-24页
·仿射期限结构解理论(仿射利率期限结构模型)	第24-27页
·B-S模型	第27-32页
4. 单因子利率模型下的定价分析	第32-55页
·单因子利率模型	第32-33页
·简单的单因子利率模型下的定价分析	第33-47页
·基本假设与建模	第33-38页
·定价公式	第38-41页
·本国利率和外国利率分别为常数时的定价公式	第41-44页
·敏感性分析	第44-47页
·扩展的单因子利率模型下的定价分析	第47-55页
·假设与建模	第47-50页
·定价公式	第50-52页
·敏感性分析	第52-55页
5. 结论	第55-56页
参考文献	第56-58页
附录	第58-63页
附录1	第58-61页
附录2	第61-63页
致谢	第63页