| 引言 | 第1-7页 |
| 第一章 积极的投资组合的风险量化分析 | 第7-17页 |
| 第一节 积极的投资策略及其在证券投资基金中的应用 | 第7-9页 |
| 第二节 单一证券的风险量化 | 第9-11页 |
| 第三节 投资组合的协方差计算 | 第11-13页 |
| 第四节 投资组合的收益及风险计算 | 第13-15页 |
| 第五节 风险量化结果分析 | 第15-17页 |
| 第二章 积极的投资组合的有效性 | 第17-26页 |
| 第一节 有效组合与有效边界的定义 | 第17页 |
| 第二节 有效组合的基本模型 | 第17-18页 |
| 第三节 基金裕阳2000年第四季度的投资组合的有效边界 | 第18-21页 |
| 第四节 基金金盛2000年第四季度投资组合的有效边界 | 第21-22页 |
| 第五节 投资组合的有效性分析 | 第22-26页 |
| 第三章 消极的投资组合及其跟踪误差 | 第26-34页 |
| 第一节 消极的分散化投资与指数法投资策略 | 第26-27页 |
| 第二节 构造有代表性的复制性投资组合的方法 | 第27-28页 |
| 第三节 指数法投资策略在证券投资基金中的应用 | 第28-29页 |
| 第四节 三只优化指数基金的跟踪指数方法及选股原则 | 第29-30页 |
| 第五节 三只优化指数投资基金跟踪结果计算 | 第30-33页 |
| 第六节 跟踪误差 | 第33-34页 |
| 第四章 消极的投资组合的风险量化研究 | 第34-44页 |
| 第一节 基本的研究方法 | 第34-36页 |
| 第二节 回归计算 | 第36-40页 |
| 第三节 回归计算结果总结及原因分析 | 第40-44页 |
| 第五章 总结 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 后记 | 第48页 |