极值理论在个人信用风险评估方面的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·极值理论概要介绍 | 第11-12页 |
| ·个人信用风险评估研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 极值理论介绍 | 第14-18页 |
| ·广义极值分布 | 第15-16页 |
| ·极值分布Ⅰ型（Gumbel）分布 | 第16页 |
| ·广义帕累托分布 | 第16-18页 |
| 第3章 极值分布的参数估计 | 第18-25页 |
| ·GEV 分布的参数估计 | 第18-20页 |
| ·极大似然估计 | 第18页 |
| ·概率权矩估计 | 第18-19页 |
| ·L 矩估计 | 第19-20页 |
| ·Gumbel 分布的参数估计 | 第20-21页 |
| ·矩估计 | 第20-21页 |
| ·极大似然估计 | 第21页 |
| ·GPD 分布的参数估计 | 第21-23页 |
| ·极大似然估计 | 第21-22页 |
| ·概率权矩法 | 第22-23页 |
| ·L 矩法 | 第23页 |
| ·阈值的选取 | 第23-25页 |
| 第4章 个人信用风险评估指标的探究 | 第25-31页 |
| ·个人信用风险评估指标的起源 | 第25页 |
| ·国外个人信用评估的指标体系 | 第25-26页 |
| ·国内信贷评估的指标体系 | 第26-27页 |
| ·我国个人信用影响因素评分方法的建立 | 第27-31页 |
| 第5章 极值理论在个人信用风险评估方面的应用 | 第31-68页 |
| ·GEV 分布对个人信用风险的评估 | 第34-42页 |
| ·基于极大似然估计的 GEV 分布 | 第37-39页 |
| ·基于概率权矩估计的 GEV 分布 | 第39-40页 |
| ·基于 L 矩估计的 GEV 分布 | 第40-42页 |
| ·Gumbel 分布对个人信用风险的评估 | 第42-46页 |
| ·基于矩估计的 Gumbel 分布模型 | 第43-44页 |
| ·基于极大似然估计的 Gumbel 分布模型 | 第44-46页 |
| ·GPD 分布对个人信用风险的评估 | 第46-66页 |
| ·基于 GPD 分布平均超出量的阈值选取 | 第46-61页 |
| ·基于极大似然估计的 GPD 分布模型 | 第61页 |
| ·基于概率权矩估计的 GPD 分布模型 | 第61-64页 |
| ·基于 L 矩法的 GPD 分布模型 | 第64-66页 |
| ·模型的诊断检验 | 第66-68页 |
| 第6章 主要结论及建议 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附录 | 第75-79页 |
