策略转换行为对股票市场的影响--基于计算实验的视角
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究意义及创新点 | 第12-13页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第13页 |
| ·全文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 理论框架及文献综述 | 第15-39页 |
| ·信息模型及其框架研究综述 | 第15-23页 |
| ·Copeland-Galai模型 | 第15-16页 |
| ·序贯交易模型 | 第16-22页 |
| ·批量交易模型 | 第22-23页 |
| ·其他关的信息模型 | 第23页 |
| ·关于信息模型的文献研究 | 第23-27页 |
| ·信息模型实证研究 | 第23-26页 |
| ·信息模型仿真研究 | 第26-27页 |
| ·基于计算实验策略转换相关研究 | 第27-34页 |
| ·金融市场个体适应性相关研究 | 第28-32页 |
| ·金融系统种群演化对资产定价的影响 | 第32-34页 |
| ·计算实验模型发展及校准 | 第34-38页 |
| ·计算实验金融平台的发展 | 第34-37页 |
| ·计算实验金融模型的校准 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 计算实验模型构建及检验 | 第39-58页 |
| ·计算实验基本模型 | 第39-42页 |
| ·基于连续双向拍卖市场计算实验模型设计 | 第39-40页 |
| ·投资者结构与行为 | 第40-41页 |
| ·基于mason平台其他配置参数 | 第41-42页 |
| ·策略转换者设计 | 第42-46页 |
| ·信息成本设计 | 第42-44页 |
| ·策略转换行为设计 | 第44-46页 |
| ·仿真市场运行简介 | 第46-50页 |
| ·仿真市场格式化特征分析 | 第50-56页 |
| ·尖峰厚尾 | 第50-52页 |
| ·波动聚集 | 第52-55页 |
| ·长记忆性 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第四章 基于仿真市场策略转换行为特征分析 | 第58-73页 |
| ·实验整体设计及目标 | 第58-59页 |
| ·策略转换者收益分析 | 第59-62页 |
| ·实验设计 | 第59页 |
| ·投资者收益分析 | 第59-62页 |
| ·策略转换者下单分析 | 第62-69页 |
| ·实验设计 | 第62-63页 |
| ·投资者下单比例分析 | 第63-66页 |
| ·投资者成交量分析 | 第66-69页 |
| ·策略转换比例分析 | 第69-71页 |
| ·实验设计 | 第69页 |
| ·策略转换者转化比例分析 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第五章 策略转换行为特征鲁棒性分析 | 第73-85页 |
| ·交易频率 | 第73-78页 |
| ·投资者收益分析 | 第73-75页 |
| ·投资者下单类型分析 | 第75-76页 |
| ·投资者成交量分析 | 第76-78页 |
| ·转换比例分析 | 第78页 |
| ·最小报价单位 | 第78-84页 |
| ·投资者转换比例分析 | 第79-80页 |
| ·投资者下单类型分析 | 第80-82页 |
| ·投资者成交量分析 | 第82-83页 |
| ·转换比例分析 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第六章 策略转换行为对市场微观结构影响分析 | 第85-94页 |
| ·策略转换者比例对市场波动性的影响 | 第85-89页 |
| ·实验设计 | 第85-86页 |
| ·市场平稳运行下市场波动性分析 | 第86-87页 |
| ·市场剧烈波动下市场波动性分析 | 第87-89页 |
| ·策略转换者比例对市场流动性的影响 | 第89-92页 |
| ·实验设计 | 第89-90页 |
| ·市场平稳运行下市场流动性分析 | 第90-91页 |
| ·市场剧烈波动下市场流动性分析 | 第91-92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 第七章 总结 | 第94-97页 |
| ·主要结论 | 第94-95页 |
| ·本文创新点 | 第95-96页 |
| ·研究展望 | 第96-97页 |
| 参考文献 | 第97-103页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第103-104页 |
| 附录 | 第104-178页 |
| 附录1 市场交易机制示意图 | 第104-110页 |
| 附录2 策略转换者程序代码 | 第110-115页 |
| 附录3 仿真实验相关数据 | 第115-178页 |
| 致谢 | 第178-179页 |
