| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-25页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第13-20页 |
| ·金融演化理论的相关研究 | 第13-15页 |
| ·复杂性理论的相关研究 | 第15-18页 |
| ·演化博弈论的相关研究 | 第18页 |
| ·研究思路与意义 | 第18-20页 |
| ·研究内容与创新点 | 第20-25页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第20-22页 |
| ·创新与特色 | 第22-23页 |
| ·论文的结构 | 第23-25页 |
| 2 长期记忆性理论与方法 | 第25-38页 |
| ·有效市场假说与分形市场假说 | 第25-27页 |
| ·有效市场假说存在的问题 | 第25-26页 |
| ·分形市场假说的记忆性 | 第26-27页 |
| ·长期记忆性相关研究的述评 | 第27-32页 |
| ·长期记忆性方法的演进 | 第27-28页 |
| ·长期记忆性的非参数统计方法 | 第28-30页 |
| ·长期记忆性的半参数估计方法 | 第30-32页 |
| ·长期记忆性方法的计算过程 | 第32-38页 |
| ·正态性检验 | 第32页 |
| ·经典R/S的计算步骤 | 第32-34页 |
| ·修正R/S的计算步骤 | 第34-35页 |
| ·V/S的计算步骤 | 第35-36页 |
| ·标准GPH的计算步骤 | 第36-37页 |
| ·tapered GPH的计算步骤 | 第37-38页 |
| 3 长期记忆性方法在证券市场的实证分析 | 第38-68页 |
| ·G7与金砖四国股指的长期记忆性比较 | 第38-55页 |
| ·数据来源与预处理 | 第38-39页 |
| ·正态性检验 | 第39-41页 |
| ·G7与金砖四国股指日收益率的长期记忆性 | 第41-50页 |
| ·G7与金砖四国股指日波动率的长期记忆性 | 第50-52页 |
| ·小结与建议 | 第52-55页 |
| ·中国石油与联通A、H和N股的长期记忆性比较 | 第55-68页 |
| ·数据来源与预处理 | 第55页 |
| ·正态性检验 | 第55-56页 |
| ·中国石油与联通A、H和N股日收益率的长期记忆性 | 第56-63页 |
| ·中国石油与联通A、H和N股的波动序列的长期记忆性 | 第63-65页 |
| ·小结与讨论 | 第65-68页 |
| 4 亚超度量空间理论与方法 | 第68-74页 |
| ·证券市场的聚类问题 | 第68-70页 |
| ·亚超度量空间方法的计算过程 | 第70-74页 |
| ·度量空间、超度量空间与亚超度量空间 | 第70-71页 |
| ·指数分层结构 | 第71页 |
| ·计算过程 | 第71-74页 |
| 5 亚超度量空间方法在证券市场中的实证研究 | 第74-118页 |
| ·沪深300样本股的聚类复杂性实证结果 | 第74-95页 |
| ·数据来源及预处理 | 第74-75页 |
| ·沪深300样本股的MST与指数分层结构图 | 第75-90页 |
| ·沪深300指数样本股间的相关性 | 第90-91页 |
| ·沪深300指数样本股的中心节点 | 第91页 |
| ·沪深300指数样本股的动态稳定性 | 第91-94页 |
| ·小结 | 第94-95页 |
| ·沪深300行业指数的关联与动态稳定性 | 第95-104页 |
| ·问题的提出 | 第95-96页 |
| ·数据来源与预处理 | 第96页 |
| ·沪深300行业的最小生成树和指数分层结构图 | 第96-99页 |
| ·沪深300行业间的相关性 | 第99页 |
| ·沪深300行业间的中心节点 | 第99-100页 |
| ·沪深300行业间的动态稳定性 | 第100-103页 |
| ·小结与建议 | 第103-104页 |
| ·金融危机前后全球主要股指的关联及动态稳定性比较 | 第104-118页 |
| ·问题的提出 | 第104-106页 |
| ·数据来源及预处理 | 第106页 |
| ·全球主要股指的最小生成树和指数分层结构图 | 第106-111页 |
| ·全球主要股指间的相关性 | 第111-113页 |
| ·全球主要股指间的子类和中心节点 | 第113页 |
| ·全球主要股指的动态稳定性 | 第113-116页 |
| ·小结与建议 | 第116-118页 |
| 结论 | 第118-121页 |
| 参考文献 | 第121-130页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第130-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |