| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 指标体系研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 信用评级模型研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究的内容和结构 | 第12-14页 |
| 1.3.1 主要研究的内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 主要研究的结构 | 第13-14页 |
| 第2章 我国上市公司信用风险评估指标体系的构建 | 第14-22页 |
| 2.1 概述 | 第14页 |
| 2.2 指标的筛选 | 第14-17页 |
| 2.2.1 数据的收集 | 第14页 |
| 2.2.2 指标的初选 | 第14-15页 |
| 2.2.3 利用插值法对数据进行预处理 | 第15页 |
| 2.2.4 利用改进的主成分分析法进行指标的筛选 | 第15-17页 |
| 2.3 指标权重的确定 | 第17-18页 |
| 2.3.1 熵权法的定义 | 第17-18页 |
| 2.3.2 利用熵权法确定指标权重 | 第18页 |
| 2.4 对比分析 | 第18-21页 |
| 2.4.1 实例分析 | 第18-19页 |
| 2.4.2 与线性平均法进行对比分析 | 第19-21页 |
| 2.5 信用风险综合评估 | 第21页 |
| 2.5.1 评分模型 | 第21页 |
| 2.5.2 实例分析 | 第21页 |
| 2.6 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 基于最优分割法的我国上市公司信用评级模型研究 | 第22-25页 |
| 3.1 概述 | 第22页 |
| 3.2 样本排序 | 第22-23页 |
| 3.2.1 投影寻踪法原理及步骤 | 第22-23页 |
| 3.2.2 基于投影寻踪法进行样本排序 | 第23页 |
| 3.3 我国上市公司信用评级模型的建立 | 第23-24页 |
| 3.3.1 Fisher最优分割的定义 | 第23页 |
| 3.3.2 Fisher最优分割的步骤 | 第23-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第4章 基于最优分割法的我国上市公司信用评级模型实例分析 | 第25-30页 |
| 4.1 数据收集与整理 | 第25-26页 |
| 4.2 基于投影寻踪法进行样本排序 | 第26-27页 |
| 4.3 我国上市公司信用评级结果 | 第27-28页 |
| 4.4 实例应用 | 第28-29页 |
| 4.5 小结 | 第29-30页 |
| 第5章 总结与展望 | 第30-32页 |
| 5.1 全文总结 | 第30页 |
| 5.2 研究展望 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 附录A 牛顿插值法的程序 | 第36-37页 |
| 附录B 三次样条插值法的程序 | 第37-39页 |
| 附录C 评估数据1 | 第39-41页 |
| 附录D 评估数据2 | 第41-46页 |
| 附录E 投影寻踪程序 | 第46-49页 |
| 附录F 最优分割程序 | 第49-51页 |
| 附录G 评估数据3 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 在学期间的发表的论文和科研情况 | 第56页 |