股指期现套利研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 序 | 第9-12页 |
| 1 引言 | 第12页 |
| 2 文献综述和期货市场的发展简史与交易方式 | 第12-15页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究目的和主要内容 | 第14-15页 |
| 3 股指期现套利的基本原理 | 第15-29页 |
| ·股指期现的套利交易 | 第15-18页 |
| ·股指期货套利交易的产生 | 第15-16页 |
| ·股指期货套利操作 | 第16-18页 |
| ·股指期货持有成本模型 | 第18-20页 |
| ·期货的连续复利定价模型的假设条件 | 第18-19页 |
| ·期货的连续复利定价模型 | 第19-20页 |
| ·影响股指期货定价的因素 | 第20-26页 |
| ·逐日盯市和随机利率 | 第21页 |
| ·借贷利率 | 第21-22页 |
| ·交易成本 | 第22-23页 |
| ·卖空限制 | 第23-25页 |
| ·执行风险 | 第25-26页 |
| ·不完美市场下的股指期货定价模型 | 第26-29页 |
| ·正向套利策略下的定价上限F_t~U | 第26-28页 |
| ·反向套利策略下的定价下限F_t~L | 第28-29页 |
| ·不完美市场下的股指期货定价区间 | 第29页 |
| 4 股指期货现货组合的构建 | 第29-36页 |
| ·构建指数现货的方法 | 第29-31页 |
| ·股票组合模拟指数 | 第29-30页 |
| ·指数衍生品模拟指数 | 第30-31页 |
| ·股指期货现货组合构建方案 | 第31-36页 |
| ·单一的ETF/LOF构建方案 | 第31-34页 |
| ·复合 ETF的构建方案 | 第34-35页 |
| ·现货组合构建方案总结 | 第35-36页 |
| 5 股指期现套利的实证研究 | 第36-46页 |
| ·研究样本 | 第37页 |
| ·参数参考 | 第37-39页 |
| ·借贷利率 | 第37页 |
| ·交易成本 | 第37-38页 |
| ·保证金比例 | 第38页 |
| ·股息率 | 第38-39页 |
| ·参数设定 | 第39-40页 |
| ·台指和台指期货的实证分析 | 第40-46页 |
| ·台指和台指期货的总体走势 | 第40-41页 |
| ·台指期货与台指偏差情况 | 第41-42页 |
| ·台指期货套利机会阶段分析 | 第42-43页 |
| ·台指期货延时套利策略的实施与结果 | 第43-46页 |
| 6 结论 | 第46-50页 |
| ·股指期现套利的总结 | 第46页 |
| ·影响股指期货套利交易的主要因素 | 第46-47页 |
| ·套利的实用性 | 第47-49页 |
| ·套利组合 | 第47-48页 |
| ·计算机交易 | 第48页 |
| ·程序交易 | 第48-49页 |
| ·存在的问题 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 作者简历 | 第54-56页 |
| 学位论文数据集 | 第56页 |
