| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·研究的背景 | 第10-12页 |
| ·研究问题和研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究创新点 | 第13页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·论文结构安排 | 第14-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-29页 |
| ·有效市场假说理论 | 第17-18页 |
| ·有效市场理论的发展历程 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论的研究现状 | 第19-21页 |
| ·有效市场中财务报表的价值相关性 | 第21-28页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·基于会计盈余的研究 | 第22-23页 |
| ·基于资产负债表数据的研究 | 第23-24页 |
| ·基于损益表数据的研究 | 第24页 |
| ·基于现金流量表数据的研究 | 第24-25页 |
| ·基于附注信息的研究 | 第25-26页 |
| ·基于季报数据的研究 | 第26-28页 |
| ·述评 | 第28-29页 |
| 3 研究设计 | 第29-35页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第29-30页 |
| ·变量指标的选取原则 | 第30页 |
| ·变量指标的选取与说明 | 第30-33页 |
| ·因变量的选取与说明 | 第30-31页 |
| ·自变量的选取与说明 | 第31-33页 |
| ·具体研究方法的确定 | 第33-35页 |
| 4 上市公司季报披露信息与股价关系的实证研究 | 第35-54页 |
| ·样本描述性统计分析 | 第35-37页 |
| ·因变量的描述性统计分析 | 第35-36页 |
| ·自变量的描述性统计分析 | 第36-37页 |
| ·季报信息与股价的关系研究 | 第37-47页 |
| ·相关性分析 | 第37-44页 |
| ·回归分析 | 第44-45页 |
| ·三大检验 | 第45-47页 |
| ·季报信息与股价变动的关系研究 | 第47-51页 |
| ·相关性分析 | 第47-49页 |
| ·回归分析 | 第49-50页 |
| ·三大检验 | 第50-51页 |
| ·季报信息与股价及股价变动的关系比较 | 第51-52页 |
| ·证券市场有效性的判断 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5 结论及政策建议 | 第54-63页 |
| ·研究总结和原因分析 | 第54-58页 |
| ·季度报告具有信息含量 | 第54-56页 |
| ·季报信息对股价的解释力在不断增强 | 第56-58页 |
| ·季报信息对股价的影响程度强于对股价变动的影响程度 | 第58页 |
| ·我国沪市证券市场正在从弱式有效向半强式有效过渡 | 第58页 |
| ·政策建议 | 第58-60页 |
| ·完善信息披露制度环境与实施机制 | 第58-59页 |
| ·培养我国证券市场的理性投资者 | 第59页 |
| ·培育一批具有客观、公正、独立和尽责精神的中介机构 | 第59页 |
| ·建立一个以市场为主导的证券市场 | 第59-60页 |
| ·减少庄家的存在 | 第60页 |
| ·研究局限与不足以及未来的研究展望 | 第60-63页 |
| ·研究局限与不足 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附表 | 第69-74页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第74页 |