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CIR随机波动率模型的亚式期权蒙特卡罗模拟定价方法

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-13页
 §1.1 研究背景与选题意义第8-9页
 §1.2 国内外研究现状第9-11页
 §1.3 本文的研究内容与创新点第11-13页
第二章 CIR随机波动率模型的欧式亚式期权定价第13-30页
 §2.1 引言第13-14页
 §2.2 市场模型及假设第14-15页
 §2.3 具有固定执行价格的欧式几何平均亚式期权定价第15-20页
 §2.4 具有固定执行价格的欧式算术平均亚式期权定价第20-27页
 §2.5 数值计算与结果分析第27-30页
第三章 CIR随机波动率模型的美式亚式期权的定价及数值方法第30-37页
 §3.1 引言第30-31页
 §3.2 美式期权的定价模型第31-33页
 §3.3 CIR随机波动率模型美式亚式期权定价的蒙特卡罗模拟算法第33-35页
 §3.4 数值计算结果分析第35-37页
第四章 结论第37-38页
 §4.1 主要结果第37页
 §4.2 有待进一步研究的问题第37-38页
参考文献第38-43页
附录第43-49页
致谢第49-50页

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