| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1.1 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| §1.3 本文的研究内容与创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 CIR随机波动率模型的欧式亚式期权定价 | 第13-30页 |
| §2.1 引言 | 第13-14页 |
| §2.2 市场模型及假设 | 第14-15页 |
| §2.3 具有固定执行价格的欧式几何平均亚式期权定价 | 第15-20页 |
| §2.4 具有固定执行价格的欧式算术平均亚式期权定价 | 第20-27页 |
| §2.5 数值计算与结果分析 | 第27-30页 |
| 第三章 CIR随机波动率模型的美式亚式期权的定价及数值方法 | 第30-37页 |
| §3.1 引言 | 第30-31页 |
| §3.2 美式期权的定价模型 | 第31-33页 |
| §3.3 CIR随机波动率模型美式亚式期权定价的蒙特卡罗模拟算法 | 第33-35页 |
| §3.4 数值计算结果分析 | 第35-37页 |
| 第四章 结论 | 第37-38页 |
| §4.1 主要结果 | 第37页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-43页 |
| 附录 | 第43-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |