| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1.1 研究意义和必要性 | 第8-10页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| §1.3 选题依据和论文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 基于利率带跳的公司结构化模型及信用风险定价 | 第13-24页 |
| §2.1 引言 | 第13页 |
| §2.2 市场模型和基本假设 | 第13-14页 |
| §2.3 公司违约债券的定价 | 第14-22页 |
| §2.4 数值实例与分析 | 第22-24页 |
| 第三章 基于波动率带跳的公司结构化模型及信用风险定价 | 第24-31页 |
| §3.1 引言 | 第24页 |
| §3.2 市场模型假设 | 第24-25页 |
| §3.3 公司违约债券的定价 | 第25-29页 |
| §3.4 数值实例与分析 | 第29-31页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第31-32页 |
| §4.1 主要结论 | 第31页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |