| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·不完全信息经济学 | 第8-9页 |
| ·效用函数理论简介 | 第9-11页 |
| ·违约风险及其建模方方法法 | 第11-13页 |
| 第二章 不同信仰下的资产定价 | 第13-19页 |
| ·模型 | 第13-14页 |
| ·均衡的消费 | 第14-16页 |
| ·均衡的资产价格 | 第16-19页 |
| 第三章 不同信仰和对数效用下的欧式期权定价 | 第19-30页 |
| ·期权的的定定价 | 第19-20页 |
| ·均衡价格格公公式的推导 | 第20-28页 |
| ·考虑违约风险的市场价 | 第28-30页 |
| 第四章 总结 | 第30-31页 |
| 附录A | 第31-33页 |
| 附录B | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |