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不同信仰和对数效用下的欧式期权定价

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 引言第8-13页
   ·不完全信息经济学第8-9页
   ·效用函数理论简介第9-11页
   ·违约风险及其建模方方法法第11-13页
第二章 不同信仰下的资产定价第13-19页
   ·模型第13-14页
   ·均衡的消费第14-16页
   ·均衡的资产价格第16-19页
第三章 不同信仰和对数效用下的欧式期权定价第19-30页
   ·期权的的定定价第19-20页
   ·均衡价格格公公式的推导第20-28页
   ·考虑违约风险的市场价第28-30页
第四章 总结第30-31页
附录A第31-33页
附录B第33-35页
参考文献第35-38页
致谢第38页

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