| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-9页 |
| 第一章 预备知识 | 第9-18页 |
| ·信用风险概述 | 第9-12页 |
| ·金融衍生产品 | 第12-14页 |
| ·期权定价的Black-Scholes模型 | 第14-18页 |
| 第二章 金融理论与数学工具的介绍和推广 | 第18-27页 |
| ·随机贴现因子定价理论综述 | 第18-23页 |
| ·违约风险的市场价格 | 第23-27页 |
| 第三章 带有违约风险的期权定价模型 | 第27-43页 |
| ·金融市场和等价鞅测度 | 第27-31页 |
| ·联合密度函数 | 第31-34页 |
| ·有违约风险的定价公式 | 第34-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |