| 第一章 绪论 | 第1-18页 |
| 1．1 论文研究的背景 | 第9-13页 |
| 1．1．1 国际金融市场的飞速发展：创新与监管 | 第9-10页 |
| 1．1．2 金融工程学与计量经济学的新发展 | 第10-13页 |
| 1．2 问题的提出 | 第13-14页 |
| 1．2．1 有效市场理论的不足和缺陷 | 第13页 |
| 1．2．2 非线性协整建模研究 | 第13页 |
| 1．2．3 非线性市场中的资本资产定价研究 | 第13-14页 |
| 1．2．4 金融波动的持续性及多元GARCH建模研究 | 第14页 |
| 1．2．5 VaR的波动持续性及其建模研究 | 第14页 |
| 1．3 论文的结构与创新点 | 第14-18页 |
| 1．3．1 论文的结构 | 第14-16页 |
| 1．3．2 论文创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 分形市场理论 | 第18-50页 |
| 2．1 有效市场理论及其缺陷 | 第18-25页 |
| 2．1．1 有效市场理论发展概述 | 第18-20页 |
| 2．1．2 有效市场理论的检验 | 第20-24页 |
| 2．1．3 有效市场理论的缺陷 | 第24-25页 |
| 2．2 分形与随机分形理论 | 第25-28页 |
| 2．2．1 分形的定义 | 第26页 |
| 2．2．2 分形理论中的维数理论 | 第26-28页 |
| 2．2．3 随机分形 | 第28页 |
| 2．3 分数维时间序列 | 第28-36页 |
| 2．3．1 分数布朗运动 | 第28-30页 |
| 2．3．2 I（d）过程 | 第30-31页 |
| 2．3．3 ARFIMA模型 | 第31-32页 |
| 2．3．4 分维时间序列的性质 | 第32-36页 |
| 2．4 分形市场理论 | 第36-42页 |
| 2．4．1 分形市场理论的涵义 | 第37-40页 |
| 2．4．2 分形市场理论提出的意义 | 第40-42页 |
| 2．5 实证研究 | 第42-49页 |
| 2．5．1 样本及其基本统计特性 | 第42-46页 |
| 2．5．2 收益序列的相关性检验 | 第46-47页 |
| 2．5．3 收益序列波动的长记忆性检验 | 第47-48页 |
| 2．5．4 波动的分维数计算 | 第48-49页 |
| 2．6 本章小结 | 第49-50页 |
| 第三章 非线性协整建模及分形市场中的资本资产定价研究 | 第50-70页 |
| 3．1 线性与非线性协整理论 | 第50-54页 |
| 3．1．1 线性协整理论 | 第50-52页 |
| 3．1．2 非线性协整理论 | 第52-54页 |
| 3．2 非线性协整建模研究 | 第54-60页 |
| 3．2．1 小波理论 | 第54-56页 |
| 3．2．2 小波神经网络及其算法 | 第56-59页 |
| 3．2．3 非线性协整关系的检验 | 第59-60页 |
| 3．3 沪深股市非线性协整实证研究 | 第60-62页 |
| 3．4 分形市场中的资本资产定价研究 | 第62-69页 |
| 3．4．1 证券组合理论及资本资产定价模型 | 第62-64页 |
| 3．4．2 分形市场中的资本资产定价研究 | 第64-67页 |
| 3．4．3 上海股市实证研究 | 第67-69页 |
| 3．5 本章小结 | 第69-70页 |
| 第四章 金融波动的持续性及多元GARCH建模研究 | 第70-99页 |
| 4．1 金融波动持续性的涵义及其市场机理 | 第70-78页 |
| 4．1．1 金融波动持续性的涵义 | 第72-75页 |
| 4．1．2 金融波动持续性的市场机理 | 第75-78页 |
| 4．2 多元GARCH模型及其建模研究 | 第78-89页 |
| 4．2．1 多元GARCH模型的几种形式 | 第78-83页 |
| 4．2．2 波动的协同持续性 | 第83-85页 |
| 4．2．3 基于遗传算法的多元GARCH模型参数估计 | 第85-89页 |
| 4．3 沪深股市实证研究 | 第89-97页 |
| 4．3．1 收益二阶相关性检验 | 第89-90页 |
| 4．3．2一 元FIGARCH建模 | 第90-92页 |
| 4．3．3二 元GARCH建模 | 第92-97页 |
| 4．4 本章小结 | 第97-99页 |
| 第五章 VaR的波动持续性及其建模研究 | 第99-115页 |
| 5．1 VaR的含义 | 第99-101页 |
| 5．2 VaR的计算方法 | 第101-103页 |
| 5．2．1 历史模拟法 | 第101-102页 |
| 5．2．2 MonteCarlo模拟法 | 第102页 |
| 5．2．3 分析方法 | 第102-103页 |
| 5．3 VaR的波动持续性研究 | 第103-110页 |
| 5．3．1 时间序列的非线性变换及其持续性 | 第103-106页 |
| 5．3．2 VaR波动持续性的测度 | 第106-107页 |
| 5．3．3 VaR波动持续性的定义 | 第107-108页 |
| 5．3．4 VaR波动持续性的建模研究 | 第108-110页 |
| 5．4 中国股市实证研究 | 第110-113页 |
| 5．4．1 样本及其基本统计特性 | 第110-111页 |
| 5．4．2 TSGARCH建模 | 第111-112页 |
| 5．4．3 FITSGARCH建模研究 | 第112-113页 |
| 5．4．4 VaR的波动持续性分析 | 第113页 |
| 5．5 本章小结 | 第113-115页 |
| 第六章 总结与展望 | 第115-119页 |
| 6．1 论文工作总结 | 第115-117页 |
| 6．2 研究展望 | 第117-118页 |
| 6．3 结束语 | 第118-119页 |
| 参考文献 | 第119-137页 |
| 致谢 | 第137页 |
