| 第一章 绪论 | 第1-14页 |
| 1．1 稳定分布及研究现状 | 第8-11页 |
| 1．2 概率准则下的投资组合及其研究现状 | 第11-12页 |
| 1．3 机会约束下的投资组合及其研究现状 | 第12-13页 |
| 1．4 本文的主要研究内容 | 第13页 |
| 1．5 进一步要研究的内容 | 第13-14页 |
| 第二章 稳定分布 | 第14-31页 |
| 2．1 稳定分布的定义 | 第14-16页 |
| 2．2 稳定随机变量的性质 | 第16-18页 |
| 2．3 α-稳定分布的密度函数与分布函数 | 第18-22页 |
| 2．4 模拟 | 第22-23页 |
| 2．5 参数估计 | 第23-31页 |
| 第三章 多元稳定分布和稳定随机过程 | 第31-41页 |
| 3．1 多元稳定分布 | 第31-33页 |
| 3．2 自相似过程与-sssi过程 | 第33-36页 |
| 3．3 α-稳定列维运动 | 第36-37页 |
| 3．4 稳定新息的分数ARIMA | 第37-39页 |
| 3．5 无限方差的适宜性 | 第39-41页 |
| 第四章 SZSI与SHCI的稳定分布 | 第41-56页 |
| 4．1 稳定帕雷托幂-GARCH随机过程 | 第41-42页 |
| 4．2 SZSI与SHCI数据 | 第42-44页 |
| 4．3 标准稳定新息 | 第44-46页 |
| 4．4 标准稳定新息的稳定性检验 | 第46-51页 |
| 4．5 SZSI和SHCI随机变量的预测 | 第51-53页 |
| 4．6 SZSI和SHCI指数收益率的联合稳定分布 | 第53-56页 |
| 第五章 概率准则下的投资组合 | 第56-88页 |
| 5．1 不允许卖空时有效边界的精确算法 | 第56-60页 |
| 5．2 正态分布下的概率准则投资组合 | 第60-66页 |
| 5．3 允许卖空情况下概率准则的动态投资组合问题 | 第66-72页 |
| 5．4 容许投资组合下的概率准则投资组合问题 | 第72-81页 |
| 5．5 稳定分布下的概率准则 | 第81-88页 |
| 第六章 机会约束下的投资组合 | 第88-102页 |
| 6．1 正态分布下的机会约束投资组合问题 | 第88-97页 |
| 6．2 稳定分布下的机会约束投资组合问题 | 第97-102页 |
| 参考文献 | 第102-109页 |
| 致谢 | 第109页 |