基于股市领先滞后效应的股票关联分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第12-17页 |
| 1.4 本文的研究内容和方法 | 第17-19页 |
| 第2章 中国股市中个股间的领先-滞后效应 | 第19-24页 |
| 2.1 有效市场假说与市场摩擦理论 | 第19-21页 |
| 2.2 中国股市信息反应模式的特点与“羊群效应” | 第21-24页 |
| 2.2.1 中国股市信息反应模式特点 | 第21页 |
| 2.2.2 中国股市“羊群效应” | 第21-24页 |
| 第3章 基于交易价格的股票间时滞灰关联分析 | 第24-48页 |
| 3.1 灰关联分析 | 第25-30页 |
| 3.1.1 点关联分析 | 第25-27页 |
| 3.1.2 区间关联分析 | 第27-30页 |
| 3.2 基于函数信息的时滞灰关联分析 | 第30-35页 |
| 3.2.1 函数关联分析 | 第30-34页 |
| 3.2.2 函数序列的时滞灰关联分析 | 第34-35页 |
| 3.3 实证分析 | 第35-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 基于量价关系的股票间时滞灰关联分析 | 第48-62页 |
| 4.1 量价关系研究 | 第48-49页 |
| 4.2 矩阵关联度模型 | 第49-51页 |
| 4.3 基于函数信息的矩阵时滞灰关联分析 | 第51-54页 |
| 4.3.1 函数矩阵关联分析 | 第51-52页 |
| 4.3.2 函数矩阵时滞灰关联分析 | 第52-54页 |
| 4.4 实证分析 | 第54-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 总结与展望 | 第62-64页 |
| 5.1 本文主要创新点 | 第62页 |
| 5.2 研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第68页 |
