| 摘要 | 第2-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 论文的研究框架与技术路线 | 第17-20页 |
| 1.3.1 论文的研究框架 | 第17-19页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
| 1.4 论文的研究内容和创新点 | 第20-22页 |
| 2 文献综述与理论基础 | 第22-35页 |
| 2.1 传染病模型的发展 | 第22-24页 |
| 2.2 复杂网络理论及其信息传播的研究进展 | 第24-29页 |
| 2.2.1 复杂网络理论 | 第24-27页 |
| 2.2.2 复杂网络信息传播的研究进展 | 第27-29页 |
| 2.3 弱关系理论 | 第29-30页 |
| 2.4 小波理论及小波方法检测变点的研究进展 | 第30-34页 |
| 2.4.1 小波理论 | 第30-32页 |
| 2.4.2 小波方法检测变点的研究进展 | 第32-34页 |
| 2.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 3 投资者网络信息传播研究 | 第35-73页 |
| 3.1 引言 | 第35-36页 |
| 3.2 投资者网络信息传播模型 | 第36-50页 |
| 3.2.1 投资者网络信息传播的特点 | 第36-37页 |
| 3.2.2 投资者网络中的投资者信息甄别模式 | 第37-38页 |
| 3.2.3 投资者信息传播模型 | 第38-43页 |
| 3.2.4 模型分析 | 第43页 |
| 3.2.5 仿真研究 | 第43-49页 |
| 3.2.6 本节小结 | 第49-50页 |
| 3.3 基于仓室模型的投资者网络谣言与辟谣信息竞争传播模型 | 第50-60页 |
| 3.3.1 平衡点分析 | 第52-55页 |
| 3.3.2 模型分析 | 第55-59页 |
| 3.3.3 可控参数对模型影响分析 | 第59-60页 |
| 3.3.4 本节小结 | 第60页 |
| 3.4 基于复杂网络的投资者网络谣言与辟谣信息竞争传播模型 | 第60-71页 |
| 3.4.1 传播特点 | 第61-63页 |
| 3.4.2 传播机制 | 第63-64页 |
| 3.4.3 动力学方程组 | 第64-66页 |
| 3.4.4 数值模拟 | 第66-71页 |
| 3.4.5 本节小结 | 第71页 |
| 3.5 本章小结 | 第71-73页 |
| 4 股票市场谣言与辟谣信息影响的实证分析 | 第73-90页 |
| 4.1 引言 | 第73-74页 |
| 4.2 理论与假设 | 第74-77页 |
| 4.2.1 市场传闻影响股票价格的机制分析 | 第74-75页 |
| 4.2.2 辟谣影响股票价格的机制分析 | 第75-76页 |
| 4.2.3 投资者网络信息传播机制影响股票价格的几个假设 | 第76-77页 |
| 4.3 股票市场谣言的市场反应研究 | 第77-81页 |
| 4.3.1 样本选择 | 第77页 |
| 4.3.2 研究方法 | 第77-79页 |
| 4.3.3 实证结果 | 第79-81页 |
| 4.4 谣言对股价冲击影响因素的研究 | 第81-84页 |
| 4.4.1 模型与变量 | 第81-82页 |
| 4.4.2 回归结果分析 | 第82-83页 |
| 4.4.3 本节小结 | 第83-84页 |
| 4.5 澄清公告的市场反应及其影响因素研究 | 第84-88页 |
| 4.5.1 数据来源、研究方法和变量选取 | 第84-85页 |
| 4.5.2 实证结果 | 第85-88页 |
| 4.5.3 本节小结 | 第88页 |
| 4.6 本章小结 | 第88-90页 |
| 5 投资者网络信息流量模型及其突变特征的小波分析 | 第90-117页 |
| 5.1 引言 | 第90页 |
| 5.2 投资者网络信息流量建模研究 | 第90-97页 |
| 5.2.1 投资者网络信息发布行为特性 | 第91-93页 |
| 5.2.2 突发情境下投资者信息发布行为特性 | 第93-94页 |
| 5.2.3 投资者网络信息流量模型 | 第94-95页 |
| 5.2.4 数值仿真和分析 | 第95-97页 |
| 5.3 异方差半参数回归模型变点的小波分析 | 第97-111页 |
| 5.3.1 模型和假设 | 第98-99页 |
| 5.3.2 小波系数的估计 | 第99-100页 |
| 5.3.3 检验量及其渐近性质 | 第100-102页 |
| 5.3.4 变点估计及其渐近性质 | 第102-106页 |
| 5.3.5 数值模拟 | 第106-111页 |
| 5.4 投资者网络信息流量的突变特征实证分析 | 第111-116页 |
| 5.4.1 模型设定 | 第111-112页 |
| 5.4.2 数据选取与模型估计 | 第112-115页 |
| 5.4.3 本节小结 | 第115-116页 |
| 5.5 本章小结 | 第116-117页 |
| 6 投资者网络情绪扩散及其与股价关系研究 | 第117-132页 |
| 6.1 引言 | 第117-118页 |
| 6.2 投资者网络情绪建模研究 | 第118-121页 |
| 6.2.1 投资者情绪扩散路径 | 第118-119页 |
| 6.2.2 投资者情绪度量 | 第119-120页 |
| 6.2.3 投资者网络情绪模型 | 第120-121页 |
| 6.3 投资者网络情绪指标构建及其与股价关系研究 | 第121-130页 |
| 6.3.1 投资者网络情绪指标的构建 | 第122-123页 |
| 6.3.2 投资者网络投资者情绪指标与其他指标相关性分析 | 第123-125页 |
| 6.3.3 投资者情绪与股市收益之间动态关系的实证研究 | 第125-130页 |
| 6.3.4 本节小结 | 第130页 |
| 6.4 本章小结 | 第130-132页 |
| 7 总结与展望 | 第132-135页 |
| 7.1 研究结论 | 第132-133页 |
| 7.2 研究局限和展望 | 第133-135页 |
| 附录A | 第135-148页 |
| 在学期间发表的研究成果 | 第148-149页 |
| 参考文献 | 第149-157页 |
| 后记 | 第157-158页 |
