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基于噪音交易的股市泡沫研究及动态模拟检验

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第1章 引言第9-15页
   ·股市泡沫问题的提出第9-10页
   ·本文研究问题的界定及研究思路第10-11页
     ·研究问题的界定第10页
     ·研究思路第10-11页
   ·本文的理论意义与实践意义第11页
   ·对行为金融研究的局限性的反思及本文的研究方法第11-13页
     ·对行为金融研究的局限性的反思第11-12页
     ·本文的研究方法第12-13页
   ·本文的研究结构第13-15页
第2章 基于噪音交易的股市泡沫研究现状综述第15-25页
   ·西方学者关于股市泡沫理论的研究成果第15-23页
     ·理性泡沫相关理论综述第16-18页
     ·非理性泡沫相关理论综述第18-23页
   ·基于Agent 计算试验方法简述第23-24页
   ·国内学者的相关研究综述第24-25页
第3章 基于噪音交易的股票价格泡沫模型第25-37页
   ·基本模型的假设第25-27页
   ·模型推导的铺垫第27-28页
     ·GModle 假设第27页
     ·GModle 推导第27-28页
   ·基本模型的推导第28-32页
     ·第0 期第28-29页
     ·第1 期第29-30页
     ·第2 期第30-32页
     ·第3 期第32页
   ·基本模型的含义解释第32-34页
     ·基本模型的框架总结第32-33页
     ·对基本模型的解释第33-34页
   ·扩展模型的推导第34-36页
     ·第0 期和第1 期第34页
     ·第2 期第34-35页
     ·第3 期第35页
     ·第t 期第35-36页
     ·最后一期第36页
   ·模型总结第36-37页
第4章 人工股票市场的理论基础及其设计构造第37-48页
   ·ASM 在传统金融经济学框架下的理论基础第37-40页
     ·可交易的资产第38页
     ·交易者第38-39页
     ·股票价格第39-40页
   ·Swarm 平台下人工股票市场的结构研究第40-43页
     ·人工股票市场的基本框架第40-41页
     ·人工股票市场中agent 预测的形成机制第41-42页
     ·人工股票市场中的交易机制第42-43页
   ·对人工股票市场的修改第43-48页
     ·修改后的人工股票市场第44-45页
     ·PFAgent 模块第45页
     ·UIAgent 模块第45-46页
     ·Specialist 模块第46-47页
     ·BFAgent 模块第47-48页
第5章 基于噪音交易的股市泡沫模拟与检验第48-58页
   ·动态模拟的实验设计第48-51页
     ·模拟实验要回答的问题第48-49页
     ·模拟实验的分类第49-50页
     ·模拟实验中不同agent 的主要参数设置第50-51页
   ·实验数据、结果与检验第51-56页
     ·数据的收集与处理第51页
     ·实验结果第51-54页
     ·对实验结果的检验第54-56页
   ·模拟检验的结论与解释第56-58页
第6章 总结与展望第58-61页
   ·本文的主要内容与结论第58-60页
   ·本文的创新点阐述第60页
   ·研究展望第60-61页
参考文献第61-67页
附录第67-74页
后记第74页

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