基于噪音交易的股市泡沫研究及动态模拟检验
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| ·股市泡沫问题的提出 | 第9-10页 |
| ·本文研究问题的界定及研究思路 | 第10-11页 |
| ·研究问题的界定 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·本文的理论意义与实践意义 | 第11页 |
| ·对行为金融研究的局限性的反思及本文的研究方法 | 第11-13页 |
| ·对行为金融研究的局限性的反思 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的研究结构 | 第13-15页 |
| 第2章 基于噪音交易的股市泡沫研究现状综述 | 第15-25页 |
| ·西方学者关于股市泡沫理论的研究成果 | 第15-23页 |
| ·理性泡沫相关理论综述 | 第16-18页 |
| ·非理性泡沫相关理论综述 | 第18-23页 |
| ·基于Agent 计算试验方法简述 | 第23-24页 |
| ·国内学者的相关研究综述 | 第24-25页 |
| 第3章 基于噪音交易的股票价格泡沫模型 | 第25-37页 |
| ·基本模型的假设 | 第25-27页 |
| ·模型推导的铺垫 | 第27-28页 |
| ·GModle 假设 | 第27页 |
| ·GModle 推导 | 第27-28页 |
| ·基本模型的推导 | 第28-32页 |
| ·第0 期 | 第28-29页 |
| ·第1 期 | 第29-30页 |
| ·第2 期 | 第30-32页 |
| ·第3 期 | 第32页 |
| ·基本模型的含义解释 | 第32-34页 |
| ·基本模型的框架总结 | 第32-33页 |
| ·对基本模型的解释 | 第33-34页 |
| ·扩展模型的推导 | 第34-36页 |
| ·第0 期和第1 期 | 第34页 |
| ·第2 期 | 第34-35页 |
| ·第3 期 | 第35页 |
| ·第t 期 | 第35-36页 |
| ·最后一期 | 第36页 |
| ·模型总结 | 第36-37页 |
| 第4章 人工股票市场的理论基础及其设计构造 | 第37-48页 |
| ·ASM 在传统金融经济学框架下的理论基础 | 第37-40页 |
| ·可交易的资产 | 第38页 |
| ·交易者 | 第38-39页 |
| ·股票价格 | 第39-40页 |
| ·Swarm 平台下人工股票市场的结构研究 | 第40-43页 |
| ·人工股票市场的基本框架 | 第40-41页 |
| ·人工股票市场中agent 预测的形成机制 | 第41-42页 |
| ·人工股票市场中的交易机制 | 第42-43页 |
| ·对人工股票市场的修改 | 第43-48页 |
| ·修改后的人工股票市场 | 第44-45页 |
| ·PFAgent 模块 | 第45页 |
| ·UIAgent 模块 | 第45-46页 |
| ·Specialist 模块 | 第46-47页 |
| ·BFAgent 模块 | 第47-48页 |
| 第5章 基于噪音交易的股市泡沫模拟与检验 | 第48-58页 |
| ·动态模拟的实验设计 | 第48-51页 |
| ·模拟实验要回答的问题 | 第48-49页 |
| ·模拟实验的分类 | 第49-50页 |
| ·模拟实验中不同agent 的主要参数设置 | 第50-51页 |
| ·实验数据、结果与检验 | 第51-56页 |
| ·数据的收集与处理 | 第51页 |
| ·实验结果 | 第51-54页 |
| ·对实验结果的检验 | 第54-56页 |
| ·模拟检验的结论与解释 | 第56-58页 |
| 第6章 总结与展望 | 第58-61页 |
| ·本文的主要内容与结论 | 第58-60页 |
| ·本文的创新点阐述 | 第60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 附录 | 第67-74页 |
| 后记 | 第74页 |
