台湾股指期货研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·本课题研究动机和意义 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·台湾期货市场的领先落后关系的文献综述 | 第12-15页 |
| ·台湾期货市场的波动性研究的文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究架构 | 第17-18页 |
| 第二章 台湾股指期货发展概况 | 第18-23页 |
| ·金融体系 | 第18-19页 |
| ·法律、组织准备 | 第19页 |
| ·衍生品发展路径 | 第19-20页 |
| ·市场规模和投资者结构 | 第20-21页 |
| ·我国台湾本土异地上市对比 | 第21-23页 |
| 第三章 研究内容及研究方法 | 第23-30页 |
| ·本文的研究内容 | 第23页 |
| ·本文的研究方法 | 第23-30页 |
| ·单位根检验 | 第23-24页 |
| ·协整检验 | 第24页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第24-25页 |
| ·误差修正模型 | 第25页 |
| ·向量自回归（VAR） | 第25-26页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第26页 |
| ·GARCH 模型 | 第26-28页 |
| ·多元GARCH 模型 | 第28-30页 |
| 第四章 实证研究 | 第30-44页 |
| ·数据说明及描述性统计 | 第30-31页 |
| ·基于日对数收益率的分析 | 第31-35页 |
| ·收益序列的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·Granger 非因果关系检验 | 第32-33页 |
| ·冲击反应分析 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34-35页 |
| ·基于5 分钟对数收益率 | 第35-37页 |
| ·收益序列的平稳性检验 | 第35页 |
| ·Granger 非因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·冲击反应分析 | 第36-37页 |
| ·波动率实证分析 | 第37-44页 |
| ·LM 检验 | 第37页 |
| ·波动性的持续性检验 | 第37-39页 |
| ·波动率不对称性的检验 | 第39-41页 |
| ·波动外溢性 | 第41-44页 |
| 第五章 研究结果及其原因分析 | 第44-48页 |
| ·实证研究结果 | 第44-45页 |
| ·领先落后关系方面结果 | 第44页 |
| ·波动性方面的结果 | 第44-45页 |
| ·台湾指数期货市场与摩根台指期货市场的比较 | 第45-47页 |
| ·指数构成与相关性 | 第45-46页 |
| ·SIMEX 执行成本低于TAIFEX | 第46页 |
| ·交易系统的比较 | 第46页 |
| ·涨跌幅限制 | 第46-47页 |
| ·实证结果原因分析 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 后记 | 第55页 |
