| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1．1 写作意义与写作背景 | 第9-10页 |
| 1．2 研究目的与研究任务 | 第10-11页 |
| 1．3 研究方法与技术路线 | 第11页 |
| 1．4 特色与创新之处 | 第11-13页 |
| 2 证券投资的一般理论综述 | 第13-22页 |
| 2．1 证券投资的发展简析 | 第13-15页 |
| 2．2 国际证券期货投资的主要分析流派综述 | 第15-20页 |
| 2．3 现代分析型金融学的建立与金融工程的兴起 | 第20-21页 |
| 2．4 小结 | 第21-22页 |
| 3 证券市场的非线性动力学基础 | 第22-30页 |
| 3．1 随机游动、有效市场与线性范式的局限性 | 第22-23页 |
| 3．2 证券市场的分形结构 | 第23-26页 |
| 3．3 混沌的科学释义与资本市场的混沌管理 | 第26-27页 |
| 3．4 相空间与李雅普诺夫指数 | 第27-29页 |
| 3．5 小结 | 第29-30页 |
| 4 证券市场规律性与随机性分析 | 第30-36页 |
| 4．1 影响证券价格的初步因素分析 | 第30-31页 |
| 4．2 证券市场的规律性与拟周期性 | 第31-32页 |
| 4．3 随机性概念的厘正及证券期货市场的随机性 | 第32-34页 |
| 4．4 混沌——对证券市场的又一深刻认识 | 第34-35页 |
| 4．5 小结 | 第35-36页 |
| 5 股票价格行为模式的一般化 | 第36-44页 |
| 5．1 股票价格行为模式 | 第36-38页 |
| 5．2 布朗运动与股价行为仿真 | 第38-40页 |
| 5．3 分形布朗运动是股价行为的高度逼真 | 第40-42页 |
| 5．4 股票价格行为模式的一般化——分形维纳过程 | 第42-43页 |
| 5．5 小结 | 第43-44页 |
| 6 分形布朗运动下期权定价模型及应用 | 第44-49页 |
| 6．1 Black-Scholes模型的推广模型 | 第44-46页 |
| 6．2 Black-Scholes推广模型的应用 | 第46-48页 |
| 6．3 小结 | 第48-49页 |
| 7 股市混沌行为及局部预报分析 | 第49-54页 |
| 7．1 股市价格指数的局部预报模型 | 第49-50页 |
| 7．2 股市局部预报的应用分析 | 第50-52页 |
| 7．3 与传统技术预测方法的比较 | 第52-53页 |
| 7．4 小结 | 第53-54页 |
| 8 股市混沌行为及全局预报分析 | 第54-59页 |
| 8．1 价格混沌的相关维与拓扑熵 | 第54-56页 |
| 8．2 股指数据序列的相空间重构 | 第56页 |
| 8．3 股市全局预报分析 | 第56-58页 |
| 8．4 小结 | 第58-59页 |
| 9 遵循随机时间序列模型的股价预报 | 第59-64页 |
| 9．1 随机条件方差系列模型简要分析 | 第59-60页 |
| 9．2 线性随机股价行为预报 | 第60-62页 |
| 9．3 非线性自回归系列股价预报分析 | 第62-63页 |
| 9．4 小结 | 第63-64页 |
| 10 股利贴现的非线性动力学模型 | 第64-69页 |
| 10．1 简要综述 | 第64-65页 |
| 10．2 股利的非线性动力学模型建立 | 第65-67页 |
| 10．3 模型分析 | 第67页 |
| 10．4 股利贴现模型的发展 | 第67-68页 |
| 10．5 小结 | 第68-69页 |
| 11 中国证券市场发展的宏观分析 | 第69-76页 |
| 11．1 中国证券市场的发展历程及特点 | 第69-71页 |
| 11．2 中国证券市场的可持续发展分析 | 第71-73页 |
| 11．3 中国证券投资的宏观定位 | 第73-74页 |
| 11．4 小结 | 第74-76页 |
| 12 中国证券市场有效性的实证检验 | 第76-87页 |
| 12．1 有效市场的概念及其政策含义 | 第76-77页 |
| 12．2 对弱式有效性进行实证检验的基本方向 | 第77-78页 |
| 12．3 有效性的具体检验过程 | 第78-83页 |
| 12．4 上市公司同期价格收益率的有关专题性检验 | 第83-86页 |
| 12．5 小结 | 第86-87页 |
| 13 中国证券市场非线性特征的实证研究 | 第87-93页 |
| 13．1 几个例证分析 | 第87-88页 |
| 13．2 中国证券市场的H值测算及长期记忆效应分析 | 第88-91页 |
| 13．3 中国证券市场的信息累积效应与“5．19”行情分析 | 第91-92页 |
| 13．4 小结 | 第92-93页 |
| 14 我国证券投资基金及其管理研究 | 第93-104页 |
| 14．1 证券投资基金的起源、发展与概念界定 | 第93-95页 |
| 14．2 我国证券投资基金的运作特点与价格定位实证研究 | 第95-99页 |
| 14．3 指数基金及基金品种创新研究 | 第99-101页 |
| 14．4 二十一世纪中国加入WTO后投资基金面临的机遇与挑战 | 第101-103页 |
| 14．5 小结 | 第103-104页 |
| 结论 | 第104-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-112页 |
| 攻读博士期间发表的论文、论著 | 第112-113页 |
| 附录 非线性条件下Black-Scholes推广模型的证明 | 第113-116页 |
