基于Levy-过程的亚式期权定价
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-11页 |
| 1.1 背景资料 | 第9页 |
| 1.2 选题依据 | 第9-10页 |
| 1.3 文章结构 | 第10-11页 |
| 第二章 基于 B-S 公式的亚式期权定价公式 | 第11-17页 |
| 2.1 Black-Scholes 公式 | 第11-12页 |
| 2.2 离散型亚式期权定价公式 | 第12-15页 |
| 2.3 连续型亚式期权定价公式 | 第15-17页 |
| 第三章 Levy-过程和傅里叶变换 | 第17-20页 |
| 3.1 Levy-过程 | 第17-18页 |
| 3.2 傅里叶变换 | 第18-20页 |
| 第四章 Levy-过程下的期权定价 | 第20-32页 |
| 4.1 Levy 市场模型 | 第20-21页 |
| 4.2 Levy-过程下的欧式期权定价 | 第21-23页 |
| 4.2.1 蒙特卡罗模拟法 | 第21页 |
| 4.2.2 特征函数法 | 第21-23页 |
| 4.3 Levy-过程下的亚式期权定价 | 第23-32页 |
| 4.3.1 几何平均亚式期权 | 第23-27页 |
| 4.3.2 平稳过程 | 第27-28页 |
| 4.3.3 连续时间监测 | 第28-29页 |
| 4.3.4 算术平均亚式期权 | 第29-32页 |
| 第五章 总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-38页 |
| 作者简介 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
