金融市场风险管理研究：VaR方法
| 第一章 引言 | 第1-20页 |
| 1．1 本文目的和意义 | 第12-13页 |
| 1．2 背景与问题的提出 | 第13-14页 |
| 1．3 金融市场风险测量研究的状况与进展 | 第14-19页 |
| 1．4 论文各部分的主要内容 | 第19-20页 |
| 第二章 金融市场风险管理概述 | 第20-39页 |
| 2．1 金融市场风险 | 第20-28页 |
| 2．1．1 风险及其种类 | 第20-22页 |
| 2．1．2 金融市场风险 | 第22-28页 |
| 2．2 金融市场风险管理 | 第28-33页 |
| 2．2．1 起源与目的 | 第28-29页 |
| 2．2．2 主要内容 | 第29-33页 |
| 2．3 金融市场风险测量：理论与方法 | 第33-39页 |
| 2．3．1 基础与核心地位 | 第33-35页 |
| 2．3．2 理论与方法 | 第35-39页 |
| 第三章 金融市场风险测量的VaR方法 | 第39-65页 |
| 3．1 VaR的基本原理和框架 | 第39-47页 |
| 3．1．1 导言：一些简单的实例 | 第39-43页 |
| 3．1．2 基本思想、原理和框架 | 第43-47页 |
| 3．2 VaR的基本模块 | 第47-65页 |
| 3．2．1 金融资产损益的计量 | 第47-49页 |
| 3．2．2 市场因子损益波动性模型 | 第49-56页 |
| 3．2．3 资产价值映射模型 | 第56-65页 |
| 第四章 VaR测量：实际市场数据 | 第65-73页 |
| 4．1 测量对象的选择 | 第65页 |
| 4．2 波动性模型的选择 | 第65-66页 |
| 4．3 模型参数估计与VaR估算结果 | 第66-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
