基于随机微分对策的套期保值问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 论文选题依据和背景 | 第8-9页 |
| 1.2 论文的理论意义和实际意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研现状 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内现状 | 第10-11页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 最优策略 | 第12页 |
| 2.2 效用函数 | 第12页 |
| 2.3 泛函变分法 | 第12-13页 |
| 2.4 It?公式 | 第13页 |
| 2.5 HJB方程 | 第13页 |
| 2.6 Girsanov定理 | 第13-16页 |
| 3 具有随机波动的套期保值问题研究 | 第16-24页 |
| 3.1 问题研究背景 | 第16页 |
| 3.2 模型的建立 | 第16-17页 |
| 3.3 套期保值模型的求解 | 第17-21页 |
| 3.4 本章小结 | 第21-24页 |
| 4 不同效用函数下的套期保值问题研究 | 第24-34页 |
| 4.1 问题研究背景 | 第24页 |
| 4.2 模型的建立 | 第24-25页 |
| 4.3 HJB方程的应用 | 第25-26页 |
| 4.4 幂效用函数下的最优套期保值策略 | 第26-31页 |
| 4.5 对数效用函数下的最优套期保值策略 | 第31-32页 |
| 4.6 本章小结 | 第32-34页 |
| 5 部分信息下股价带跳的套期保值问题研究 | 第34-40页 |
| 5.1 问题研究背景 | 第34页 |
| 5.2 模型的建立 | 第34-35页 |
| 5.3 将部分信息转换为完全信息 | 第35-36页 |
| 5.4 最优套期保值策略 | 第36-38页 |
| 5.5 本章小结 | 第38-40页 |
| 6 结论 | 第40-42页 |
| 6.1 本文主要取得的结论 | 第40页 |
| 6.2 本文研究的不足以及待研究的问题 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 作者在攻读学位期间发表的学术论文清单 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
