| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 本文选题的依据和背景 | 第9页 |
| 1.2 本文在金融市场中的理论意义和现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-19页 |
| 2.1 套期保值概述 | 第15页 |
| 2.2 泊松(Poisson)过程 | 第15-16页 |
| 2.3 Lévy过程 | 第16页 |
| 2.4 It?公式 | 第16-17页 |
| 2.5 Girsanov定理 | 第17-19页 |
| 3 具有随机资金流介入的混合未定权益均值-方差准则下的套期保值问题研究 | 第19-29页 |
| 3.1 问题研究背景 | 第19页 |
| 3.2 具有随机资金流的模型建立 | 第19-20页 |
| 3.3 两个混合未定权益的均值-方差准则下模型的建立 | 第20-21页 |
| 3.4 两个混合未定权益的最优套期保值策略 | 第21-24页 |
| 3.5 n个混合未定权益的均值-方差准则下模型的建立 | 第24页 |
| 3.6 n个混合未定权益的最优套期保值策略 | 第24-27页 |
| 3.7 本章小结 | 第27-29页 |
| 4 部分信息下的混合未定权益套期保值问题研究 | 第29-37页 |
| 4.1 问题研究背景 | 第29页 |
| 4.2 套期保值模型的建立 | 第29-30页 |
| 4.3 部分信息转化为完全信息 | 第30-33页 |
| 4.4 均值-方差准则下的套期保值模型 | 第33-34页 |
| 4.5 最优套期保值策略 | 第34-36页 |
| 4.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 5 股价服从Lévy过程的一类混合未定权益套期保值问题研究 | 第37-49页 |
| 5.1 问题研究背景 | 第37页 |
| 5.2 模型的建立 | 第37-39页 |
| 5.3 两个混合未定权益均值-方差准则下模型的建立 | 第39页 |
| 5.4 两个混合未定权益的最优套期保值策略 | 第39-42页 |
| 5.5 n个混合未定权益均值-方差准则下模型的建立 | 第42-43页 |
| 5.6 n个混合未定权益的最优套期保值策略 | 第43-47页 |
| 5.7 本章小结 | 第47-49页 |
| 6 结束语 | 第49-51页 |
| 6.1 论文取得的主要结论 | 第49页 |
| 6.2 论文存在的不足及待研究问题 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
| 作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
