| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-13页 |
| 1. 具有随机寿命的未定权益定价模型 | 第13-16页 |
| ·模型 | 第13页 |
| ·具有随机寿命的未定权益定价公式 | 第13-14页 |
| ·定理1 | 第13-14页 |
| ·具有随机寿命的欧式看涨期权定价公式 | 第14-16页 |
| ·定理2 | 第14-16页 |
| 2. 具有随机寿命的两值期权定价 | 第16-22页 |
| ·两值期权的定义 | 第16页 |
| ·具有随机寿命的不支付红利的两值期权满足的偏微分方程及其定价公式 | 第16-22页 |
| ·模型 | 第16-17页 |
| ·定理1 | 第17-18页 |
| ·定理2 | 第18-20页 |
| ·定理3 | 第20页 |
| ·定理4 | 第20-22页 |
| 3. 具有随机寿命的欧式幂期权定价 | 第22-27页 |
| ·欧式幂期权的定义 | 第22页 |
| ·欧式幂期权的定价 | 第22-25页 |
| ·欧式幂期权的定价模型 | 第22-23页 |
| ·定理1 | 第23-25页 |
| ·定理2 | 第25页 |
| ·具有随机寿命的欧式幂期权的定价模型 | 第25-27页 |
| ·定理3 | 第25-26页 |
| ·定理4 | 第26-27页 |
| 4. 总结 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-29页 |
| 在校期间发表的论文、科研成果等 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30页 |