基于VaR模型的退休规划风险研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·国外研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16页 |
| ·现有研究评述 | 第16-17页 |
| ·研究思路与内容 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·创新与不足 | 第19-20页 |
| 2. 退休规划 | 第20-36页 |
| ·退休规划基本概念 | 第20-22页 |
| ·个人财务规划 | 第20-21页 |
| ·个人退休规划 | 第21-22页 |
| ·退休规划基本理论 | 第22-25页 |
| ·家庭生命周期理论 | 第22-23页 |
| ·货币时间价值理论 | 第23-25页 |
| ·退休规划模型 | 第25-28页 |
| ·养老金供需分析 | 第26-27页 |
| ·退休规划模型 | 第27-28页 |
| ·我国退休规划现状 | 第28-34页 |
| ·国家基础养老保险问题重重 | 第28-32页 |
| ·企业年金刚刚起步 | 第32-34页 |
| ·个人退休规划意识需要增强 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 3. 风险价值VaR | 第36-44页 |
| ·风险管理 | 第36-39页 |
| ·投资风险 | 第36-38页 |
| ·风险管理的传统方法 | 第38-39页 |
| ·VaR模型及计算方法 | 第39-41页 |
| ·参数分析法 | 第40页 |
| ·历史数据模拟法 | 第40页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第40-41页 |
| ·VaR模型在退休规划中的应用 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 4. 基于VaR模型的退休规划风险实证分析 | 第44-59页 |
| ·典型四川高收入家庭退休规划情况 | 第44-45页 |
| ·相关参数设定及数据来源 | 第45-47页 |
| ·养老金替代率 | 第45-46页 |
| ·个人收入及收入增长率 | 第46页 |
| ·投资工具的选择及投资回报率 | 第46-47页 |
| ·退休后余寿 | 第47页 |
| ·退休规划年金计算 | 第47-50页 |
| ·不同投资回报率情形的年金金额 | 第48-49页 |
| ·不同退休规划年限下的年金金额 | 第49-50页 |
| ·退休规划VaR计算 | 第50-58页 |
| ·基于正态分布假定的VaR计算 | 第50-57页 |
| ·基于学生-t分布假定的VaR计算 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 5. 总结与政策建议 | 第59-62页 |
| ·总结 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-62页 |
| ·加强宣传力度,增强养老意识 | 第60页 |
| ·强化专业理财队伍建设 | 第60-61页 |
| ·出台个人退休规划税收优惠政策 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
