| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究的目的和意义 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第16-22页 |
| ·现代证券组合理论体系的研究概况 | 第16-19页 |
| ·VaR风险度量方法的研究概述 | 第19-20页 |
| ·CVaR风险度量方法的研究概述 | 第20-21页 |
| ·扭曲风险测度方法的研究概述 | 第21-22页 |
| ·文献述评 | 第22页 |
| ·本文的研究思路 | 第22-23页 |
| ·研究框架与研究方法 | 第23-25页 |
| 2. 现代投资组合理论以及风险度量方法的理论回顾 | 第25-37页 |
| ·金融风险的定义 | 第25-26页 |
| ·金融风险的分类 | 第26-27页 |
| ·投资组合理论概述 | 第27-31页 |
| ·投资组合理论基础 | 第27-28页 |
| ·投资组合优化理论框架 | 第28-29页 |
| ·资产组合管理的基本过程 | 第29-31页 |
| ·资产组合收益率的度量方法 | 第31-32页 |
| ·投资组合风险的度量方法概述 | 第32-37页 |
| ·半方差方法和平均绝对偏差(MAD)方法 | 第33-34页 |
| ·VaR风险度量方法 | 第34-37页 |
| 3. CVaR和基于CVaR的最优资产组合模型 | 第37-43页 |
| ·一致风险度量方法 | 第37-38页 |
| ·CVaR方法的产生和发展 | 第38页 |
| ·CVaR的定义和性质 | 第38-39页 |
| ·CVaR方法的计算 | 第39-41页 |
| ·CVaR的计算公式 | 第39-40页 |
| ·基于CVaR的资产组合优化模型 | 第40-41页 |
| ·CVaR的缺陷 | 第41-43页 |
| 4. 扭曲函数风险测度方法 | 第43-53页 |
| ·扭曲风险测度方法的产生与发展 | 第43-44页 |
| ·扭曲函数的相关概念及定义 | 第44-46页 |
| ·扭曲风险测度的概念和性质 | 第46-49页 |
| ·扭曲风险测度的概念 | 第46-47页 |
| ·扭曲风险测度的性质 | 第47-49页 |
| ·王氏变换 | 第49-53页 |
| ·王氏变换(Ⅰ、Ⅱ) | 第49-50页 |
| ·王氏变换与其他风险度量方法的比较 | 第50-53页 |
| 5. 偏正态分布下的扭曲风险测度 | 第53-60页 |
| ·偏正态分布以及反比例因子偏正态分布的定义与数学表达式 | 第53-55页 |
| ·偏正态分布 | 第53-54页 |
| ·反比例因子偏正态分布 | 第54-55页 |
| ·偏正态分布对王氏变换的修改 | 第55-57页 |
| ·偏正态分布下王氏变换和其他扭曲风险测度的比较 | 第57-58页 |
| ·基于扭曲风险测度的资产组合模型 | 第58-60页 |
| ·马科维茨资产组合模型 | 第58页 |
| ·基于扭曲风险测度的资产组合模型 | 第58-60页 |
| 6. 举例说明 | 第60-65页 |
| ·数据的选择 | 第60-61页 |
| ·数据来源 | 第60页 |
| ·数据的处理 | 第60-61页 |
| ·基于扭曲风险测度的最优化资产组合实证研究 | 第61-64页 |
| ·资产组合最优化的计算推导 | 第61-63页 |
| ·结果 | 第63-64页 |
| ·结果分析 | 第64-65页 |
| 7. 结论与展望 | 第65-67页 |
| ·本文的研究结论 | 第65-66页 |
| ·研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果 | 第76页 |