行业视角下的企业债券违约风险度量与投资选择研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 本文逻辑框架 | 第13-15页 |
| 第二章 违约风险模型综述 | 第15-29页 |
| 2.1 违约风险的阐释 | 第15-16页 |
| 2.2 传统度量方法 | 第16-18页 |
| 2.3 现代度量方法 | 第18-26页 |
| 2.4 中国学者对 KMV 模型的适用性研究 | 第26-29页 |
| 第三章 国外的历史经验 | 第29-36页 |
| 3.1 以史为镜子：美国的企业违约史记 | 第29-32页 |
| 3.2 国外违约事件频发的底层逻辑 | 第32-36页 |
| 第四章 违约风险模型建立 | 第36-44页 |
| 4.1 模型的基本假设 | 第36页 |
| 4.2 模型的主体构建 | 第36-39页 |
| 4.3 相关参数的修正 | 第39-41页 |
| 4.4 相关问题的说明 | 第41-44页 |
| 第五章 模型的实证与分析 | 第44-57页 |
| 5.1 中国企业的实证研究 | 第44-46页 |
| 5.2 宏观视角：期限与规模的综合研判 | 第46-48页 |
| 5.3 中观产业：产业链上的风险特征 | 第48-52页 |
| 5.4 债券筛选：不同行业的风险收益特征 | 第52-54页 |
| 5.5 个券选择的理论探讨 | 第54-57页 |
| 第六章 违约风险的后续研究 | 第57-63页 |
| 6.1 国债期货对信用利差的影响 | 第57-60页 |
| 6.2 央企的违约风险 | 第60页 |
| 6.3 地方融资平台的违约风险 | 第60-61页 |
| 6.4 企业债券系统性风险度量的探讨 | 第61-63页 |
| 第七章 总结 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 1 | 第69-72页 |
| 附录 2 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第74页 |
