| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·触发性结构化利率产品定价研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·触发性结构化利率产品定价的国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·本文的研究方法与结构 | 第16-19页 |
| 第二章 触发性结构化利率产品的特征分析 | 第19-26页 |
| ·触发性期权的边界分析 | 第19-21页 |
| ·对触发性利率产品价值的结构分析 | 第21-24页 |
| ·触发性结构化利率产品的定价方法 | 第24-26页 |
| 第三章 利率期限结构的建模与估计 | 第26-37页 |
| ·利率模型的确定 | 第26-27页 |
| ·参数的估计方法 | 第27-31页 |
| ·欧拉离散法和参数估计的初始值设定 | 第31-33页 |
| ·实际利率过程的参数估计 | 第33-37页 |
| 第四章 触发性结构化利率产品定价的理论分析 | 第37-43页 |
| ·触发性结构化利率产品定价的推导过程 | 第37-38页 |
| ·傅里叶变换法在 CIR 模型中的应用 | 第38-43页 |
| 第五章 触发性结构化利率产品定价的数值计算 | 第43-49页 |
| ·产品分析对象选择 | 第43-44页 |
| ·触发性结构化产品的定价过程 | 第44-45页 |
| ·案例分析：某款银行理财产品的定价计算 | 第45-49页 |
| 第六章 总结及展望 | 第49-51页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第49-50页 |
| ·存在的不足和进一步的研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 1. GMM 参数估计程序 | 第55-56页 |
| 2. MLE 参数估计程序 | 第56-58页 |
| 3. Shibor 数据结构 | 第58-59页 |
| 4. 傅里叶方法求利率产品定价的 MATLAB 程序 | 第59页 |
| 5. 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |