| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·现代金融理论的历史成果 | 第7-12页 |
| ·有效市场理论 | 第7-8页 |
| ·资本结构理论 | 第8-9页 |
| ·投资组合理论 | 第9-10页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第10-11页 |
| ·套利定价理论(APT) | 第11-12页 |
| ·期权定价理论 | 第12页 |
| ·现代金融理论的发展趋势 | 第12-14页 |
| ·随机最优控制理论 | 第13页 |
| ·脉冲最优控制理论 | 第13页 |
| ·最优停时理论 | 第13页 |
| ·智能优化 | 第13页 |
| ·鞅理论 | 第13-14页 |
| ·微分对策理论 | 第14页 |
| ·金融衍生产品及其在我国的发展现状 | 第14-16页 |
| 2 Cox, Ross, Rubinstein(C.R.R)二叉树期权定价模型 | 第16-24页 |
| ·期权简介 | 第16-17页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第17-19页 |
| ·Black-Scholes 公式简介 | 第17-18页 |
| ·Black-Scholes 随机微分方程 | 第18-19页 |
| ·C.R.R 欧式期权定价模型 | 第19-22页 |
| ·单期与多期的离散模型 | 第19-21页 |
| ·逼近B-S 公式 | 第21-22页 |
| ·C.R.R 美式期权定价模型 | 第22-24页 |
| 3 基于 Ito 过程的二叉树模型 | 第24-32页 |
| ·由Ito 过程离散出二叉树模型 | 第24-25页 |
| ·测度变换——C-M-G(Cameron-Martin-Girsanov)定理 | 第25-26页 |
| ·基于Ito 过程的欧式期权二叉树模型 | 第26-28页 |
| ·基于Ito 过程的美式期权二叉树模型 | 第28页 |
| ·离散Ito 过程这一思想方法的推广 | 第28-32页 |
| 4 期权定价的局部线性预测法 | 第32-35页 |
| ·欧式期权定价的局部线性预测 | 第32-33页 |
| ·美式期权定价的局部线性预测 | 第33-35页 |
| 5 数值试验 | 第35-47页 |
| ·欧式买权价格的静态比较分析 | 第35-36页 |
| ·Apple C 股票期权的数值试验 | 第36-42页 |
| ·基于Ito 过程的二叉树数数值方法 | 第36-39页 |
| ·局部线性预测 | 第39-42页 |
| ·EBay 股票期权的数值试验 | 第42-47页 |
| ·基于Ito 过程的二叉树数数值方法 | 第42-43页 |
| ·局部线性预测 | 第43-47页 |
| 6 总结与展望 | 第47-50页 |
| ·论文研究内容与创新点 | 第47-48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录A | 第55-58页 |
| 附录B | 第58页 |