股票期权定价的影响因素研究--基于我国资本市场的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| 一、股票期权定价模型的文献综述 | 第10-11页 |
| 二、股权激励影响因素的文献综述 | 第11-13页 |
| 三、文献评述 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路、方法及创新点 | 第14-15页 |
| 一、研究思路 | 第14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 三、创新点 | 第14-15页 |
| 第四节 研究框架 | 第15-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-26页 |
| 第一节 股权激励的理论基础 | 第18-21页 |
| 一、委托代理理论 | 第18-19页 |
| 二、激励理论 | 第19-21页 |
| 第二节 股票期权定价方法概述 | 第21-26页 |
| 一、布莱克—斯科尔斯模型概述 | 第21-23页 |
| 二、二叉树模型概述 | 第23-26页 |
| 第三章 理论分析 | 第26-32页 |
| 第一节 模型内的影响因素 | 第26-27页 |
| 第二节 模型外的影响因素 | 第27-29页 |
| 一、公司特征 | 第27-28页 |
| 二、公司治理 | 第28-29页 |
| 第三节 研究假说 | 第29-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-50页 |
| 第一节 样本选择与数据来源 | 第32页 |
| 第二节 变量设计与多元回归模型的构建 | 第32-35页 |
| 一、变量设计 | 第32-35页 |
| 二、多元回归模型的建立 | 第35页 |
| 第三节 描述性统计和相关性分析 | 第35-40页 |
| 一、描述性统计 | 第35-39页 |
| 二、相关性分析 | 第39-40页 |
| 第四节 实证检验和结果分析 | 第40-50页 |
| 一、基本回归分析 | 第40-43页 |
| 二、分组回归分析 | 第43-50页 |
| 第五章 结论与启示 | 第50-52页 |
| 第一节 研究结论 | 第50页 |
| 第二节 研究启示 | 第50-51页 |
| 第三节 研究局限 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
