| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 符号说明 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题依据与背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-12页 |
| ·本文主要研究内容及解决的关键技术 | 第12-13页 |
| 2 基础知识 | 第13-16页 |
| ·随机过程相关知识 | 第13-14页 |
| ·Markov 体制转换相关理论 | 第14页 |
| ·随机线性控制 | 第14-16页 |
| 3 Rigime-switching 下带 VaR 限制的保险公司投资策略 | 第16-23页 |
| ·问题的研究背景 | 第16-17页 |
| ·加入 VaR 限制后的模型 | 第17-20页 |
| ·模型的 HJB 方程与求解的研究 | 第20-21页 |
| ·两种转移状态的模型求解举例 | 第21-23页 |
| 4 跳扩散市场下保险公司的投资问题研究 | 第23-31页 |
| ·模型建立 | 第23-24页 |
| ·模型的求解 | 第24-31页 |
| 5 结论与展望 | 第31-33页 |
| ·本论文取得的主要结论 | 第31页 |
| ·展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第37-40页 |