| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·国内外股指期货现状 | 第7页 |
| ·国内股指期货仿真交易及其不足 | 第7-8页 |
| ·新的研究视角和方法 | 第8-9页 |
| ·研究意义和研究方法 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究结构与内容 | 第9-11页 |
| 第二章 理论基础与综述 | 第11-25页 |
| ·基于CAS思想的计算实验金融方法研究综述 | 第11-15页 |
| ·基于CAS理论的金融市场理论研究综述 | 第11-13页 |
| ·计算实验金融方法研究综述 | 第13-15页 |
| ·市场微观结构的交易机制和价格确定机制综述 | 第15-21页 |
| ·市场微观结构理论综述 | 第15-19页 |
| ·交易机制与价格确定机制 | 第19-21页 |
| ·股指期货市场合约设计与投资交易策略 | 第21-23页 |
| ·股指期货市场合约设计内容 | 第21-22页 |
| ·股指期货市场基本交易策略 | 第22-23页 |
| ·应用拓展与本文研究 | 第23-25页 |
| 第三章 U-Mart人工股指期货市场 | 第25-35页 |
| ·U-Mart平台概述 | 第25-27页 |
| ·U-Mart平台的简要介绍 | 第25-26页 |
| ·U-Mart平台的应用 | 第26-27页 |
| ·U-Mart核心构架、交易流程和定价机制 | 第27-33页 |
| ·U-Mart核心构架和交易流程 | 第27-29页 |
| ·U-Mart定价机制 | 第29-33页 |
| ·现实中的期货交易所的 Itayose 价格确定机制系统 | 第33-35页 |
| 第四章 交易策略模型与实验设计 | 第35-39页 |
| ·交易策略模型 | 第35-38页 |
| ·趋势策略、反趋势策略和即日交易策略 | 第35页 |
| ·随机策略和基于现价的随机策略 | 第35-36页 |
| ·移动平均策略和基于现价的移动平均策略 | 第36-37页 |
| ·相对强弱指数策略和基于现价的相对强弱指数策略 | 第37-38页 |
| ·基于期现货价差的交易策略模型 | 第38页 |
| ·试验设计 | 第38-39页 |
| 第五章 实验运行与结果分析 | 第39-56页 |
| ·第一组实验 | 第39-50页 |
| ·参数设置与运行结果 | 第39-46页 |
| ·收益结果分析 | 第46-49页 |
| ·实验1-1 至实验1-6 价差的分布 | 第49-50页 |
| ·第二组实验 | 第50-56页 |
| ·交易时期和交易时段不同的情况 | 第50-53页 |
| ·策略收益与交易数量 | 第53页 |
| ·实验2-1 和2-2 的价差分布 | 第53-54页 |
| ·Agent数目设定不同的情况 | 第54-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·本文主要工作和结论 | 第56-57页 |
| ·进一步研究方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |