中国证券市场成交量动态建模及VWAP算法应用改进
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究状况 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·文章内容及结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第12-28页 |
| ·成交量与套利相关理论 | 第12-20页 |
| ·换手率（turnover）及相关模型 | 第12-18页 |
| ·成交量分解理论 | 第18-20页 |
| ·算法交易介绍及VWAP算法理论 | 第20-24页 |
| ·算法交易介绍 | 第20-24页 |
| ·VWAP算法理论 | 第24页 |
| ·主成分分析（PCA）理论研究 | 第24-27页 |
| ·主成分分析的基本思想、原理及作用 | 第24-26页 |
| ·主成分的定义和性质 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 成交量的主成分分析研究 | 第28-37页 |
| ·成交量的主成分分析理论研究 | 第28-30页 |
| ·成交量的PCA分解 | 第28-29页 |
| ·共同部分和特殊部分 | 第29-30页 |
| ·成交量的主成分分析实证研究 | 第30-35页 |
| ·数据来源和数据处理 | 第30-32页 |
| ·实证结果 | 第32-35页 |
| ·小结 | 第35-37页 |
| 第四章 成交量动态建模预测及VWAP策略改进研究 | 第37-59页 |
| ·成交量日内动态预测模型 | 第38-41页 |
| ·成交量预测与VWAP策略 | 第38-39页 |
| ·成交量日内动态模型 | 第39-41页 |
| ·成交量日内动态预测实证研究 | 第41-45页 |
| ·数据来源和数据处理 | 第41-42页 |
| ·实证结果 | 第42-45页 |
| ·VWAP策略应用研究 | 第45-58页 |
| ·VWAP策略及其动态执行研究 | 第45-48页 |
| ·实证结果 | 第48-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 第五章总结和展望 | 第59-61页 |
| ·全文总结 | 第59-60页 |
| ·未来展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
