一类带投资风险模型的破产概率研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-16页
·背景介绍	第8-10页
·经典模型介绍	第10-12页
·经典连续风险模型—复合Poisson 模型	第10-11页
·经典离散风险模型—复合二项模型	第11-12页
·破产论研究中若干其他方向	第12-15页
·保费率为随机变量的风险模型	第12-13页
·两险种风险模型	第13页
·投资比例为常数的风险模型	第13-14页
·投资比例为函数的风险模型	第14-15页
·本文主要内容	第15-16页
第二章 常比例投资于风险市场的风险模型	第16-26页
·模型的引入	第16-17页
·预备知识	第17-19页
·生存概率的积分-微分方程	第19-21页
·积分-微分方程解的存在性	第21-24页
·方程的拉普拉斯形式	第24-26页
第三章 投资风险市场的比例为变量的风险模型	第26-39页
·模型介绍及积分-微分方程	第26-29页
·预备知识	第29-32页
·弱解的存在惟一性问题	第32-39页
第四章 结束语	第39-41页
·本文总结	第39页
·工作展望	第39-41页
参考文献	第41-44页
致谢	第44-45页
在学期间的研究成果及发表的论文	第45页