| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究内容和目标 | 第14-15页 |
| 1.3 研究贡献 | 第15-16页 |
| 1.4 文章结构 | 第16页 |
| 1.5 文章技术路线图 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 单向及双向期权契约研究现状 | 第18-22页 |
| 2.1.1 看涨期权契约研究 | 第18-19页 |
| 2.1.2 看跌期权契约研究 | 第19-20页 |
| 2.1.3 双期权契约研究 | 第20-22页 |
| 2.2 单向及双向期权契约风险研究现状 | 第22-24页 |
| 2.3 单向及双向期权契约比较研究现状 | 第24-26页 |
| 第3章 基于利润的期权决策分析 | 第26-56页 |
| 3.1 模型 | 第26-29页 |
| 3.1.1 报童模型 | 第26-27页 |
| 3.1.2 看涨期权契约 | 第27-28页 |
| 3.1.3 看跌期权契约 | 第28页 |
| 3.1.4 双期权契约 | 第28-29页 |
| 3.2 期权决策内容 | 第29-31页 |
| 3.2.1 期权数量柔性 | 第29-30页 |
| 3.2.2 期权价值 | 第30-31页 |
| 3.2.3 期权供应链绩效 | 第31页 |
| 3.3 基于利润的期权决策模型 | 第31-40页 |
| 3.3.1 符号和假设 | 第31-33页 |
| 3.3.2 报童模型 | 第33-34页 |
| 3.3.3 看涨期权利润模型 | 第34-36页 |
| 3.3.4 看跌期权利润模型 | 第36-37页 |
| 3.3.5 双期权利润模型 | 第37-40页 |
| 3.4 基于利润期权决策模型的理论比较 | 第40-43页 |
| 3.4.1 双期权与看涨期权 | 第41-42页 |
| 3.4.2 双期权与看跌期权 | 第42-43页 |
| 3.5 算例分析 | 第43-54页 |
| 3.5.1 期权相关价格对供应链柔性的影响 | 第44-48页 |
| 3.5.2 期权相关价格对买方期权价值的影响 | 第48-52页 |
| 3.5.3 期权相关价格对供应链绩效的影响 | 第52-54页 |
| 3.6 小结 | 第54-56页 |
| 第4章 基于风险的期权决策分析 | 第56-99页 |
| 4.1 t_1时刻看涨、看跌及双期权买方期望利润表达式 | 第57-59页 |
| 4.1.1 t_1时刻看涨期权买方期望利润表达式 | 第57页 |
| 4.1.2 t_1时刻看跌期权买方期望利润表达式 | 第57-58页 |
| 4.1.3 t_1时刻双期权买方期望利润表达式 | 第58-59页 |
| 4.2 t_1时刻风险分析 | 第59-93页 |
| 4.2.1 t_1时刻看涨期权风险分析 | 第59-66页 |
| 4.2.2 t_1时刻看跌期权风险分析 | 第66-73页 |
| 4.2.3 t_1时刻双期权风险分析 | 第73-83页 |
| 4.2.4 t_1时刻风险概率(?) | 第83-90页 |
| 4.2.5 W_(oc)变化对买方风险的影响 | 第90-91页 |
| 4.2.6 W_(op)变化对买方风险的影响 | 第91页 |
| 4.2.7 W_(ec)变化对买方风险的影响 | 第91-92页 |
| 4.2.8 W_(ep)变化对买方风险的影响 | 第92-93页 |
| 4.4 t_0时刻综合利润和风险比较 | 第93-98页 |
| 4.4.1 t_0时刻综合利润和风险分析指标及表达式 | 第93-95页 |
| 4.4.2 W_(oc)变化对买方买方综合利润分析的影响 | 第95-96页 |
| 4.4.3 W_(op)变化对买方买方综合利润分析的影响 | 第96-97页 |
| 4.4.4 W_(ec)变化对买方买方综合利润分析的影响 | 第97页 |
| 4.4.5 W_(ep)变化对买方买方综合利润分析的影响 | 第97-98页 |
| 4.5 小结 | 第98-99页 |
| 结论与展望 | 第99-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 参考文献 | 第103-107页 |
| 附录 | 第107-109页 |
