| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究内容和目标 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 期权契约的研究现状 | 第14-17页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 2.2 风险的研究现状 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
| 2.3 总结 | 第19-20页 |
| 第3章 模型介绍 | 第20-29页 |
| 3.1 符号说明及文章假设 | 第20-22页 |
| 3.2 报童模型 | 第22-24页 |
| 3.3 双期权契约模型 | 第24-29页 |
| 第4章 风险分析 | 第29-45页 |
| 4.1 买方在第二阶段的期望利润 | 第29-30页 |
| 4.1.1 报童模型在t_1时刻的期望利润函数 | 第29页 |
| 4.1.2 双期权契约模型在t_1时刻的期望利润函数 | 第29-30页 |
| 4.2 风险判断 | 第30-44页 |
| 4.2.1 风险的计算 | 第31-38页 |
| 4.2.2 期望利润差函数的增减性判断 | 第38-43页 |
| 4.2.3 风险概率参数的计算 | 第43-44页 |
| 4.3 小结 | 第44-45页 |
| 第5章 数值分析 | 第45-61页 |
| 5.1 期权购买价格对风险的影响 | 第45-50页 |
| 5.1.1 看涨期权购买价格w_(oc)对风险的影响 | 第45-47页 |
| 5.1.2 看跌期权购买价格w_(op)对风险的影响 | 第47-50页 |
| 5.2 期权执行价格对风险的影响 | 第50-54页 |
| 5.2.1 看涨期权执行价格w_(ec)对风险的影响 | 第50-52页 |
| 5.2.2 看跌期权执行价格w_(ep)对风险的影响 | 第52-54页 |
| 5.3 缺货成本p对风险的影响 | 第54-56页 |
| 5.4 产品残值v_b对风险的影响 | 第56-58页 |
| 5.5 需求预测更新提升程度n/m对风险的影响 | 第58-61页 |
| 总结 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 附录 | 第70-80页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第80页 |
