上市公司基本面预测与财务预警模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第11-18页 |
| 1.2.1 股市晴雨表效应研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 财务预警研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第18-20页 |
| 2 亏损公司的基本现状及分布特征分析 | 第20-28页 |
| 2.1 上市公司亏损的历史走势分析 | 第20-21页 |
| 2.2 亏损公司分布特征分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 亏损公司行业分布特征 | 第21-22页 |
| 2.2.2 亏损公司时间分布特征 | 第22-23页 |
| 2.2.3 亏损公司连续亏损的概率分布特征 | 第23-25页 |
| 2.3 亏损公司和非亏损公司财务指标均值差异分析 | 第25-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 亏损公司股价对其基本面的晴雨表作用 | 第28-35页 |
| 3.1 研究设计 | 第28-30页 |
| 3.1.1 样本选取和数据来源 | 第28页 |
| 3.1.2 研究变量 | 第28-29页 |
| 3.1.3 研究方法 | 第29-30页 |
| 3.2 模型变量的选取 | 第30-32页 |
| 3.2.1 多重共线性检验 | 第30-31页 |
| 3.2.2 逐步回归分析 | 第31-32页 |
| 3.3 模型估计及分析 | 第32-33页 |
| 3.3.1 Hausman检验 | 第32页 |
| 3.3.2 模型估计和解释 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 4 上市公司财务预警的面板Logit模型 | 第35-43页 |
| 4.1 研究设计 | 第35-37页 |
| 4.1.1 样本选取和数据来源 | 第35页 |
| 4.1.2 研究方法 | 第35-37页 |
| 4.2 数据预处理 | 第37-40页 |
| 4.2.1 均值差异检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 主成分分析 | 第38-40页 |
| 4.3 模型估计与预测 | 第40-41页 |
| 4.3.1 模型估计和解释 | 第40-41页 |
| 4.3.2 模型预测结果 | 第41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 5 基于金融信息终端的财务预警模型 | 第43-49页 |
| 5.1 研究方法的确定 | 第43页 |
| 5.2 数据的选取 | 第43-44页 |
| 5.3 财务预警模型实证分析 | 第44-48页 |
| 5.3.1 财务指标的确定 | 第44-45页 |
| 5.3.2 财务预警模型的建立 | 第45-47页 |
| 5.3.3 财务预警模型的检验 | 第47-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录A 股价对基本面晴雨表作用的运行程序 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
