| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 第一节 选题的背景和依据 | 第8-9页 |
| 第二节 实物期权论文综述 | 第9-13页 |
| 第三节 本文的创新点和难点 | 第13-14页 |
| 第二章 实物期权理论 | 第14-28页 |
| 第一节 衍生物简介 | 第14-18页 |
| 第二节 实物期权理论介绍 | 第18-24页 |
| 第三节 实物延迟期权的性质 | 第24-28页 |
| 第三章 执行价格可变假定下的期权定价模型 | 第28-52页 |
| 第一节 执行价格可变假定下的实物延迟期权模型 | 第28-43页 |
| 第二节 执行价格可变条件下的金融期权模型 | 第43-52页 |
| 第四章 对隐含波动率的初步探讨 | 第52-61页 |
| 第一节 隐含波动率的简单介绍 | 第52-57页 |
| 第二节 隐含波动率的数值计算 | 第57-61页 |
| 第五章 结束语 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |