| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景和现实意义 | 第8-9页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第9-13页 |
| 第三节 本文的难点和可能的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 随机过程与 B-S期权定价原理 | 第15-23页 |
| 第一节 随机过程简介 | 第15-16页 |
| 第二节 B-S期权定价原理 | 第16-23页 |
| 第三章 具有信用风险的欧式期权的定价 | 第23-33页 |
| 第一节 脆弱期权的定义 | 第23-24页 |
| 第二节 定价模型假设 | 第24-26页 |
| 第三节 定价模型的推导 | 第26-27页 |
| 第四节 定价公式的求解 | 第27-33页 |
| 第四章 含有信用风险的期权模型的推广( I) | 第33-49页 |
| 第一节 随机违约门槛时的脆弱期权定价模型 | 第33-41页 |
| 第二节 门槛值包含两项时的脆弱期权定价模型 | 第41-49页 |
| 第五章 含有信用风险的期权模型的推广(II) | 第49-61页 |
| 第一节 Heath-Jarrow-Merton无套利利率理论 | 第49-52页 |
| 第二节 高斯利率下含有信用风险的期权定价 | 第52-61页 |
| 第六章 脆弱期权价格的数值分析 | 第61-68页 |
| 第一节 价格的影响要素介绍 | 第61页 |
| 第二节 不同影响要素与期权价格的数值分析 | 第61-68页 |
| 第七章 结论 | 第68-70页 |
| 一、总结 | 第68-69页 |
| 二、存在的问题与研究前景 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |