| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 理论意义 | 第12-13页 |
| 1.2.3 现实意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 国内有关研究 | 第16-17页 |
| 2.2 国外相关研究 | 第17-19页 |
| 2.3 对现有研究成果的评价及问题的提出 | 第19-20页 |
| 第3章 期权及期权定价的相关理论 | 第20-34页 |
| 3.1 期权及期权定价 | 第20-22页 |
| 3.1.1 期权的含义及类型 | 第20-21页 |
| 3.1.2 影响期权价值的因素 | 第21-22页 |
| 3.2 Black-Scholes-Morton模型 | 第22-24页 |
| 3.3 资产定价风险中性模型 | 第24-25页 |
| 3.4 Levy模型 | 第25-31页 |
| 3.4.1 含跳跃过程(有限活动率)模型 | 第26-27页 |
| 3.4.2 纯跳跃(无限活动率)模型 | 第27-31页 |
| 3.5 Monte Carlo(蒙特卡洛)模拟 | 第31-34页 |
| 3.5.1 Monte Carlo模拟的特点 | 第31-32页 |
| 3.5.2 Monte Carlo模拟的基本思想和实施步骤 | 第32-34页 |
| 第4章 基于Levy过程下的各类模型的蒙特卡罗模拟方法 | 第34-38页 |
| 4.1 Black-Scholes模型下的蒙特卡罗模拟方法 | 第34页 |
| 4.2 Variance Gamma模型下的蒙特卡洛模拟方法 | 第34-35页 |
| 4.3 NIG(Normal Inverse Gaussian,正态逆高斯)模型下的蒙特卡洛模拟方法 | 第35-36页 |
| 4.4 CGMY过程下的蒙特卡洛模拟方法 | 第36-37页 |
| 4.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 基于Levy过程的欧式期权定价的模拟技术实证分析 | 第38-57页 |
| 5.1 恒生指数对数收益率分布研究及参数估计 | 第38-43页 |
| 5.1.1 恒生指数对数收益率分布特征 | 第38-39页 |
| 5.1.2 参数估计方法 | 第39-40页 |
| 5.1.3 模拟经验分布与拟合检验 | 第40-43页 |
| 5.2 数据选取及参数调整 | 第43-44页 |
| 5.3 BS模型下的模拟分析 | 第44-47页 |
| 5.4 基于Levy过程下的模型模拟分析 | 第47-56页 |
| 5.4.1 Variance Gamma模型下的模拟分析 | 第47-50页 |
| 5.4.2 NIG(Normal Inverse Gaussian,正态逆高斯)模型下的模拟分析 | 第50-55页 |
| 5.4.3 CGMY模型下的模拟分析 | 第55-56页 |
| 5.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-60页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 主要工作及不足之处 | 第58页 |
| 6.3 展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
