股指期货套期保值分析与实证

摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
第1章 绪论	第12-20页
·股指期货的基本概念和功能	第12-13页
·股指期货的基本产生及发展	第13-16页
·证券投资风险的产生及特点	第16-18页
·系统风险	第16-17页
·非系统风险	第17-18页
·本论文的研究方向	第18-20页
第2章 利用股指期货管理投资风险的原理	第20-38页
·股指期货的定价	第20-23页
·套期保值的基本原理	第23-26页
·套期保值概述	第23-24页
·套期保值的原理	第24-25页
·利用股指期货进行组合风险管理	第25-26页
·基差于套期保值效果	第26-30页
·基差对股指期货交易的影响	第26-27页
·基差波动影响套期保值策略的选择	第27-30页
·最佳套期比率	第30-38页
·确定风险最小化套期比率	第30-32页
·β值与最佳套期保值比率	第32-38页
第3章 利用股指期货管理投资风险的主要策略	第38-48页
·卖出保值(空头套期保值交易)	第38-41页
·买入保值(多头套期保值交易)	第41-45页
·期货合约选择与交叉保值	第45-48页
第4章 我国股指期货管理投资风险实证	第48-61页
·我国股指期货市场的主要特点	第48-52页
·我国股指期货的参与模式和交易结算规则	第48-50页
·沪深300指数期货产品介绍	第50-52页
·股指期货仿真交易投资风险管理实证	第52-61页
结论	第61-64页
致谢	第64-65页
参考文献	第65-68页
攻读硕士学位期间发表的论文	第68页